На 01.01.02

М₀=187,8

М₁=187,8+149,5=337,3

М₂=337,2+111,0=448,2

М₃=448,2+15,6+7,3=471,1

ДБ_узк = 187,8+9,6+13,0=210,4

ДБ_шир =210,4+28,2+15,6+7,3=261,5
На 31.12.02

М₀=201,4

М₁=201,4+135,2=336,6

М₂=336,6+120,6=457,2

М₃=457,2+18,1+5,2=480,5

ДБ_узк =201,4+7,0+15,3=223,7

ДБ _шир=223,7+28,0+18,1+5,2=275,0

М=ДМ/ДБ_шир     (ДМ=М₂)        М= М₂/ДБ_шир    


Мн.г.=448,2/261,5=1,7                     Мк.г.= 457,2/275,0=1,66

М= Мк.г./Мн.г.= 1,7/1,66=1,02

Коэффициент мультипликации (М) показывает, что денежная масса в обороте за данный период времени увеличилась в 1,02раза.

 3.  Определите коэффициент предпочтения наличных денег по региону, используя данные таблицы.  

Показатели	Тыс.руб.
1.      Наличные деньги в обращении. 2.      Остатки средств на расчетных, текущих, депозитных и иных счетах до востребования. 3.      Срочные и сберегательные депозиты.	2356 764 735

K= наличные/Банк.счета=2356/1499=1,572

Наличные денежные средства в обороте в 1,572раза опережают безналичные средства.
5. Реальный ВНП увеличился в 1,2 раза,  денежная масса возросла на 8%, скорость обращения денег не изменилась.  Определите изменение уровня цен.

Используем уравнение Фишера:  M*V = P*Q.

M*1,08V=1,2*( P*Q)

DP=1,08/1,2=0,9 или 90%

100-90=10%

Т.о., цены снизились на 10% 
7. Норма обязательных резервов составляет 5%, коммерческий банк хранит еще 7% от суммы депозитов в качестве избыточных резервов. Величина депозитов составляет 10 млрд.руб.

Определите:

а) максимальную сумму ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов

б) максимальную сумму кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом

а) Р=10*(0,05+0,07)=1,2 млрд руб

∑Р=10-1,2=8,8 млрд руб

Максимальная сумма ресурсов, которую банк может дополнительно использовать для выдачи кредитов составит 8,8 млрд руб

б) DМ=∑Р*m=8,8-10*0,05=8,3 млрд руб

максимальная сумма кредитов, которую может дополнительно использовать банковская система в целом составляет 8,3 млрд руб

   

9.Определите количество денег, необходимых для безынфляционного обращения денег в экономике страны. Сумма цен реализованных товаров и услуг – 200 млрд. руб. Платежи по кредитам – 40 млрд. руб. Товары, проданные в кредит – 60 млрд.руб. Взаимопогашающиеся платежи – 20 млрд.руб. Рубль совершает 8 оборотов за год. Как изменится количество денег в обращении, если:

1)     сумма продаж возрастет в 1,5 раза;

2)     рубль совершает 10 оборотов за год;

3)     число оборотов рубля сокращается до 5 за год?

Согласно закона денежного обращения, количество денег в обращении находится по формуле:  

ДМ=Р-К+П-В

             О

ДМ=(200-60+40-20)/8=20 млрд руб

1)     ДМ=(200*1,5-60+40-20)/8=32,5 млрд руб

32,5-20=12,5 млрд руб

При увеличении суммы продаж в 1,5 раза, сумма денег в обращении увеличится на 12,5 млрд руб.

2)     ДМ=(20-60+40-20)/10=16 млрд руб

16-20=-4млрд руб

При совершении рублем 10 оборотов за год , сумма денег в обращении снизится на 4 млрд руб.

3)     ДМ= (200-60+40-20)/5=32 млрд руб

32-20=12 млрд руб

При совершении рублем 5 оборотов за год , сумма денег в обращении увеличится на 12 млрд руб.
11.   Рассчитайте скорость оборота денег, хранящихся на расчет. счете.        

Денежные агрегаты равны М0=120 млрд.руб., М1=360 млрд.руб., М2=380  млрд.руб.

Скорость оборота денег в кассах учреждений ЦБ РФ определяется как отношение суммы поступления денег в кассы ЦБ РФ по банковским текущим счетам к среднегодовой денежной массе в обращении.

Отсюда, V=M
₁
-
M
₀          


                     M₂

V=(360-120)/380=0,63 об/год
13. Ставка по кредиту составляет  28% годовых. Средний срок оборачиваемости средств в расчетах с покупателями 14 дней. Продавцом предоставлены счета – фактуры на сумму 300 тыс.руб. Определить ставку и сумму платы за факторинг?

   i=0,28; n=14/365; P=300тыс.р

пусть k=ni,

тогда k=14/360*28%=1,09

(Используются различные способы измерения чис­ла дней ссуды и продолжительности года в днях. При применении точных %  продолжительность года принимается точно — 365 или 366. При приближенных - продолжи­тельность года 360 дней)

S=300000*1,09/100=3270 тыс.руб

Ставка по факторингу составляет 1,09. Сумма платы за факторинг = 3270 т.р.
15. Кредит в размере 50 000 руб. выдается на 4,5 года. Ставки простых процентов за 1-ый год – 30%, а за каждое последующее полугодие она уменьшается на 1%. Определить коэффициент наращивания и на ращенную сумму.

Р=50т.р; n=4,5; i₁=0,3; i₂=0,29; i₃=0,28; i₄=0,27; i₅=0,26; i₆=0,25; i₇=0,24; i₈=0,23.

пусть k=1+ni, тогда k=1+1*0,3+0,5*0,29+0,5*0,28+05*0,27+0,5*0,26+0,5*0,25+05*0,24+
+0,5*0,23=2,21

S=50000*2,21= 110500

Коэффициент наращивания составил 2,21, наращенная сумма = 110500
17. Первоначальная вложенная сумма равна 500 000 руб. Определить наращенную сумму через 3 года при использовании сложных ставок процентов в размере 16% годовых. Решить также для случаев, когда проценты начисляются по полугодиям и поквартально.

Р=500т.р; n=3; i=0,16; используются сложные %-ставки.

S=P(1+i/m)^mn

1) S=500000(1+0,16)³=780448

Наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 780448

2) проценты начисляются поквартально

S=500000(1+0,16/4)12=800516

При начислении % поквартально наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 800516

3) проценты начисляются по полугодиям

S=500000(1+0,16/2)6=793437

При начислении % по полугодиям наращенная сумма по сложной ставке 16% через три года составит 793437
19. В коммерческий банк от торгового предприятия поступил вексель на сумму 16 млн. руб. за 4 месяца до истечения срока его погашения. Учетная ставка  ЦБ РФ – 25%.   Какая сумма  будет выплачена банком под вексель?

i=0,25; P=16 млн руб.

S= P-P*n*i/N

S=16-16*0,25*4/12=14,67 млн руб

Банком под вексель будет выплачено 14,67 млн руб.     

21. Составить балансовый отчет ЦБ на основе следующих данных в млрд руб.: золотые сертификаты — 15; ценные бумаги — 110; банкноты, выпущенные в обращение, — 70; резервы коммерческих банков — 40; другие активы — 5; депозиты министерства финансов — 10; ссуды коммерческим банкам — 5.


Найти величину других обязательств.

АКТИВЫ		ПАССИВЫ
Денежные средства	0	Кредиты Центрального банка Российской Федерации
Обязательные резервы	0	Средства кредитных организаций	40
Средства в кредитных организациях	5	Средства клиентов (некредитных организаций)	10
Чистые вложения в ценные бумаги	125	Вклады физических лиц
Чистая ссудная задолженность	0	Выпущенные долговые обязательства	70
Основные средства, нематериальные активы и материальные запасы	0	Обязательства по уплате процентов
Прочие активы	5	Прочие обязательства
ВСЕГО АКТИВОВ	135	ВСЕГО ПАССИВОВ	120

135-120=15 млрд. руб

Т.е. величина собственного капитала и прочих обязательств составляет 15 млрд.руб.
23.  На основе показателей (тыс. руб.), приведенных ниже, построить
ба­ланс банка.


1.   Уставный фонд - 2 225 000;


2.   Прибыль-8 234 786;


3. Касса-2 640 490;


4. Счета в других банках (корресп. счета) — 8 529 915;


5.   Средства в Банке РФ-7 751 013;


6.   Кредиты, выданные банком, — 57 387  834;


7.   Средства на счетах банка других банков — 1 435 271;


8. Прочие пассивы — 7  865 015;


9. Другие фонды-4 378 300;


10.  Вклады и депозиты — 6 400 000;


11.  Иностранная валюта и расчеты по валютным  операциям  (пассив) — 2 987 810;


12.  Приобретение ценных бумаг — 1 309 000;


13.  Прочие активы – 17 305 731;


14.  Иностранная валюта и расчеты по вал. опер, (актив) — 3 491 735;


15.  Здания и основные средства — 653 910;


16.  Участие в совместной деятельности — 120 205;


17.  Кредиты, полученные от других банков, — 30 015 020;


18.  Остатки на расчетных и   текущих счетах — 35 648 631.

                       


Библиографический список
1.     Гражданский кодекс Российской Федерации. Ч. 1. М., 1994.

2.     Федеральный Закон от 26.04.95 №65-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"// Собрание законодательства РФ: 1995, №18, 1996, №1, №2.

3.     Федеральный закон от 03.02.96. "О банках и банковской деятельно­сти".// Собрание законодательства РФ, 1996, №6.

4.     О порядке регулирования деятельности кредитных организаций (с изменениями и дополнениями): Инструкция Банка России №1 от 30.01.1996

5.     Финансы. Денежное обращение. Кредит: Учебник для вузов/  Л.А. Дробозина, Л.П. Окунева, Л.Д. Андросова и др.; Под ред. проф.  Л.А. Дробозиной. – М.: Финансы, ЮНИТИ, 1997. – 479С.

6.     Колпакова Г.М. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - М :Финансы и статистика,2000

7.     Свиридов О. Ю. Деньги, кредит, банки- М: Феникс, 2000год

8.     Финансы, денежное обращение, кредит: учебное пособие/ под ред. Поляка Г. Б. – М: Юнити Дана, 2001 год

9.     Финансы, денежное обращение, кредит/ под ред. Соколовой О. В. – М: Юристъ 2000год

10.       Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов / Под  ред. проф. Е.Ф. Жукова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. -359
«____»____________2010г                                                 ______________