Полтавська державна аграрна академія
КОНТРОЛЬНА РОБОТА
З СТАТИСТИКИ
Тема
Статистичне вивчення інвестиційної діяльності
Виконав студент
Сілков Євген Олександрович
Полтава-2009

Зміст
  Вступ
Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності
1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності
1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності
Розділ 2. Аналіз взаємозв’язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності
2.1 Застосування методу аналітичних групувань
2.2 Дисперсійний аналіз
Висновки
Список використаних джерел
ДОДАТКИ

Вступ
Дослідження проблеми інвестування економіки завжди знаходилось у центрі уваги економічної думки.
Актуальність досліджуваної теми обумовлена тим, що інвестиції торкаються найглибших основ господарської діяльності, визначають процес економічного зростання в цілому. У сучасних умовах вони виступають найважливішим засобом забезпечення умов виходу з економічної кризи, структурних зрушень у народному господарстві, зростання технічного прогресу, підвищення якісних показників господарської діяльності на мікро - і макрорівнях. Активізація інвестиційного процесу є одним із надійніших механізмів соціально-економічних перетворень. Економічна ситуація, яка склалась зараз в Україні, дуже складна. Серед сукупності причин, що сприяли економічній кризі та утримують перехід України на траєкторію економічного зростання, чи не найголовнішою є низька інвестиційна активність.
Об́єктом даного дослідження є інвестиційна діяльність в Україні.
Предметом дослідження є вивчення ефективності капітальних вкладень.
Загальновідомо, що ефективне реформування економіки будь-якої країни, її структурне перетворення з якісним оновленням товаровиробництва, ринкової та соціальної інфраструктури немислимі без відповідних капіталовкладень, тобто без належного інвестування. Без надійних капіталовкладень неможливо забезпечити створення і впровадження новітніх технологій, систем сучасної організації та управління товаровиробництвом і збутом продукції, розвиток ринкової інфраструктури, інформатизацію суспільства тощо. Це фундаментальні основи для забезпечення конкурентоспроможності національного товаровиробництва, без чого не може бути й успішної інтеграції нашої країни в Європейське співтовариство. Складні відтворювальні процеси відбуваються виключно на базі інвестування. Чим воно активніше, тим швидші темпи відтворення і ефективних ринкових перетворень.
Крім того інвестиції дають змогу впроваджувати науково-технічні досягнення у виробництво і на цій основі забезпечувати зростання ВНП, продуктивності праці, реальних доходів на душу населення, а також вирішувати багато соціальних проблем. Дослідженнями встановлено пряму залежність між темпами зростання ВНП та інвестиціями, бо конкурентоспроможність і темпи розвитку підприємства визначаються інвестиціями. Без них підприємство будь-якої форми власності приречене на банкрутство. Тому у розвинутих країнах приділяється серйозна увага інвестиційній діяльності. Органи державного управління у цих країнах використовують широкий спектр методів її стимулювання:
·                   прискорена амортизація;
·                   раціональна податкова система;
·                   кредити та регулювання банківських процентних ставок;
·                   заохочення лізингу.
В Україні ж дотепер не створено обґрунтованої системи державної підтримки інвестиційної діяльності підприємств. Як наслідок цього, в інвестиційній діяльності країни утворилося замкнуте коло, коли недоінвестування народного господарства посилює спад виробництва, що, в свою чергу, спричиняє зниження інвестиційних можливостей суб’єктів господарювання та держави. Вивести Україну з цієї ситуації може лише науково обґрунтована інвестиційна політика держави.

Розділ 1. Статистичний аналіз рівня та динаміки інвестиційної діяльності

Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопичується, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. Отже, в широкому розумінні інвестиції є вкладанням капіталу з метою його збільшення. При цьому приріст капіталу повинен бути достатнім, щоб компенсувати інвестору відмову від використання коштів на споживання в теперішньому періоді, винагородити його за ризик та відшкодувати збитки від інфляції в майбутньому періоді.

1.1 Аналіз динаміки інвестиційної діяльності

Для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглянемо інвестиції в основний капітал за 2002 – 2007 р.р. у фактичних цінах (Додаток А). Ряд динаміки складається з двох елементів: 1) ряду рівнів – це розмір інвестиції в основний капітал у млн. грн.; 2) ряду періодів - це моменти часу, до яких належать рівні ряду – роки. Обидва елементи називаються членами ряду динаміки.Далі розраховуємо аналітичні показники ряду динаміки та заносимо їх у таблицю 1.1.
Таблиця 1 Розрахунок аналітичних показників ряду динаміки
1.Середній рівень інтервального ряду визначається за формулою середньої арифметичної простої з рівнів ряду:
.

Середній рівень моментного ряду розраховується за формулою середньої хронологічної:

2. Середній абсолютний приріст розраховується за формулою середньої арифметичної простої з ланцюгових приростів:

3. Середній коефіцієнт зростання визначається за формулою середньої геометричною з ланцюгових коефіцієнтів зростання:
.
4. Середній темп зростання дорівнює:
.
5. Середній темп приросту:
.
Таким чином за даними інвестиції у основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнює 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнює 1,2951 , оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання – це коефіцієнт зростання виражений у % і він склав 129,51. Середній темп приросту дорівнює 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій у основний капітал збільшився відносно базисного рівня.

1.2 Виявлення тенденцій інвестиційної діяльності

Для виявлення загальної тенденції розвитку інвестиційної діяльності будемо застосовувати прийоми укрупнення періодів, розраховувати ковзну середню аналітичного вимірювання. Результати обчислення при проведенні згладжування ряду динаміки способом ковзної середньої заносимо у таблицю 2.
Таблиця 2 Розрахунок ковзної середньої (трьохрічної) динаміки показника

Рік	Рівень ряду	Трьохріччя	Рівень ряду		Приріст середнього рівня
			сума за 3 роки	середня за рік
2002	1831
2003	2158	2002-2004	6876	2292	-
2004	2887	2003-2005	8754	2918	626
2005	3709	2004-2006	11356	3785,3	876,3
2006	4760	2005-2007	15141	5047	1261,7
2007	6672

Для 2002-2004 р.р. сума склала: 1831+2158+2887=6876, а середня: 6876/3=2292;
для 2003-2005 р.р. сума склала: 2158+2887+3709=8754, середня: 8754/3=2918, приріст середнього рівня: 2918-2292=626;
для 2004-2006 р.р. сума склала: 2887+3709+4760=11356, середня: 11356/3=3785,3, приріст середнього рівня: 3785,3-2918=876,3;
для 2005-2007 р.р. сума склала: 3709+4760+6672=15141, середня: 15141/3=5047, приріст середнього рівня: 5047-3785,3=1261,7.
Як бачимо з даних, наведених у табл..2, після згладжування загальна тенденція з інвестиційної діяльності проявляється досить виразно. Водночас за такими розрахунками можна більш детально прослідкувати і характер динаміки. Так, показники приросту середнього рівня свідчать про те, що зростання здійснювалося нерівномірно.
Аналітичне вирівнювання рядів динаміки проводиться за допомогою математичної формули, яка найбільш точно відображає загальну тенденцію ряду (пряма лінія).
При вирівнюванні динамічних рядів за допомогою прямої лінії
,
Параметри прямої визначаються за системою рівнянь:
,
Звідки:
;
.

Вихідні та розрахункові дані для дисперсійного аналізу наводяться у таблиці 3.
Таблиця 3 Вихідні та розрахункові дані одно факторного дисперсійного комплексу
Для 2002 р. розрахункові величини склали: ty = -2×1831 = -3662, t² = 4,
a₁t = -2×740,9 = -1481,8 ;  = 3069+740,9×1831 = 1587,2;
для 2003 р. розрахункові величини склали: ty = -1×2158 = -2158, t² = 1,
a₁t =-1×740,9 = -740,9;  = 3069+740,9×2158 = 2328,1;
для 2004 р. розрахункові величини склали: ty = 0×2887 = 0, t² = 0,
a₁t = 0×2887 = 0;  = 3069+740,9×2887 = 3069;
для 2005 р. розрахункові величини склали: ty = 1×3709 = 3709, t² = 1,
a₁t = 1×740,9 = 740,9 ;  = 3069+740,9×3709 = 3809,9;
для 2006 р. розрахункові величини склали: ty = 2×4760 = 9520, t² = 4,
a₁t = 2×740,9 = 1481,8 ;  = 3069+740,9×4760 = 4550,8.
На основі отриманих даних будуємо графік (рис.1), на якому зображується фактичний і вирівняний ряд динаміки.


Рис.1. Динаміка капітальних вкладень досліджуваного підприємства
З наведеного графіку бачимо, що у 2002 і 2006 роках фактичні інвестиції в основний капітал були вищі за теоретичні, а у 2003-2005 р.р. фактичні інвестиції в основний капітал досліджуваного підприємства були нижчі за теоретичні.

Розділ 2. Аналіз взаємозв’язків та вивчення факторів впливу інвестиційної діяльності

Суспільно-економічні явища і процеси перебувають у взаємозалежності та взаємозумовленості. Тому значна частина статистичних показників взаємопов’язані. Для вивчення взаємозв’язків між показниками досліджуваної сукупності будемо застосовувати метод аналітичного групування та дисперсійний аналіз.

2.1 Застосування методу аналітичних групувань

Проведемо аналітичне групування за сумою інвестицій. Будемо використовувати дані з таблиці 20 підприємств (додаток Б). Під час групування використовуємо методику розподілу на групи малої сукупності: сукупність розподіляється за факторною ознакою – сумою інвестицій та за результативною - рівень рентабельності виробництва продукції у % на три групи за кількістю підприємств, при цьому у першу групу входять 25% всіх підприємств, що мають найменше значення групувальної ознаки, в другу – 50%, і в третю – 25% підприємств, і яких значення групувальної ознаки найвище у досліджуваній сукупності. Наводимо групову таблицю 4, у якій зазначимо основні результативні показники та їх аналіз.
Допоміжна таблиця для групування малої сукупності (додаток В). Як свідчать показники таблиці 4, між показниками інвестиції, продуктивністю праці середньорічного працівника та фондовіддачею існує прямій зв’язок. Рівень інвестицій зростає із підвищенням продуктивності праці середньорічного працівника, так у І групі з найнижчим рівнем інвестицій продуктивність праці 1 працівника складає 9,7 тис.грн, у ІІ групі продуктивність праці становить 13,2 тис.грн., а в ІІІ групі є найвищою - 21,36 тис. грн.

Таблиця 4 Аналітичне групування за сумою інвестицій
Взаємозв́язок між рівнем інвестицій і фондовіддачею також простежується чітко. Фондовіддача зростає послідовно у кожній групі із зростанням рівня інвестицій.

2.2 Дисперсійний аналіз

В епоху бурхливого розвитку економіки використання методів математичної статистики в економічних дослідження стає нагальною необхідністю. Застосування дисперсійного аналізу, як і інших імовірносно - статистичних методів, набагато розширює можливості економістів-аграріїв в аналізі виробництва, зокрема рівня інвестицій в основний капітал, й значно підвищує рівень наукового дослідження. Головне призначення дисперсійного аналізу – статистично виявити вплив різних факторів на мінливість ознаки, що вивчається. В даному дослідженні будемо вивчати вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій. Вихідні та розрахункові дані занесемо у таблицю 5.

На підставі даних таблиці визначаємо:
SR (для І групи)= 55,1+51,6+68,6+39,2+43,1+11,2+73,6+10,0=352,4;
SR (для ІІ групи)=
=6,9+42,1+7,3+66,1+47,5+46,4+6,1+22,2+43,2+6,8+5,5+18,2+
+44,3+6,5+49,5+11,1=429,6;
SR (для ІІІ групи)=11,9+22,9+9,6+8,3+27,1+47,5=127,3;
n_х (для І групи)=8, n_х (для ІІ групи)=16, n_х (для ІІІ групи)=6;
(SR)² (для І групи)=124176,62; (SR)² (для ІІ групи)=184522,55; (SR)² (для ІІІ групи)=16202,41;
h (для І групи)=(SR)²/n_х =15522,08; h (для ІІ групи)=(SR)²/n_х =11532,66; h (для ІІІ групи)=(SR)²/n_х =2700,40;
SR²(для І групи)=19445,04; SR²(для ІІ групи)=18027,03; SR²(для ІІІ групи)= =3815,65.
Таблиця 5 Вихідні та розрахункові дані однофакторного дисперсійного комплексу
На підставі даних таблиці визначаємо загальну C_y, факторну C_x, залишкову C_z дисперсії за формулами:



Ступінь впливу факторної ознаки (рівень інвестиції в основний капітал) на результативну ознаку (рентабельність виробництва) розраховується співвідношенням:

Ступінь впливу решти неврахованих факторів на результативну ознаку визначається як:

Число ступенів свободи варіації складає:

де l – кількість груп,
n – кількість підприємств досліджуваної сукупності.
Девіати дорівнюють:

Далі знаходимо критерії вірогідності:

Отриманий критерій F_p = 2,57 порівнюємо з табличним значенням F_m при порогах імовірності p=0,95 та p=0,99:
iмовірність p=0,95, а F_m=3,35,
iмовірність p=0,99, а F_m=5,49.
У нашому дослідженні F_p (2,57)< F_m(3,35). Отже, в досліджуваних підприємствах вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій виробництва виявився недостовірним.

Висновки

В системі відтворення інвестиціям належить найважливіша роль в справі відновлення і збільшення виробничих ресурсів, а відповідно, і забезпечення відповідних темпів економічного росту. Якщо уявити суспільне відтворення як систему виробництва, розподілу, обміну та споживання, то інвестиції, головним чином, стосуються першої ланки – виробництва, і, можна сказати, складають матеріальну основу його розвитку. Інвестиції – це грошові, майнові, інтелектуальні цінності, які вкладають в об’єкти підприємницької та інших видів діяльності з метою отримання прибутку. Їх можна робити в основні (будівлі, споруди, машини и й устаткування тощо) та оборотні (для формування виробничих запасів товарно–матеріальних цінностей тощо) фонди, у нематеріальні ресурси й активи (цінні папери. патенти, ліцензії тощо).Таким чином, інвестиціями вважаються ті економічні ресурси, які направлені на збільшення реального капіталу суспільства, тобто на розширення чи модернізацію виробничого апарату. Це може бути пов’язано з придбанням нових машин, будинків, транспортних засобів, а також з будівництвом доріг, мостів та інших інженерних споруд. Сюди також треба включити витрати на освіту, наукові дослідження та підготовку кадрів. Ці витрати представляють собою інвестиції в “людський капітал”, які на сучасному розвитку економіки набувають все більшого і більшого значення, тому що на сам кінець результатом людської діяльності виступають і будинки, і споруди, і машини, і устаткування, і саме головне, основний фактор сучасного економічного розвитку – інтелектуальний продукт, який визначає економічне положення країни в світовій ієрархії держав.
Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування засобів в економіку збільшуються обсяги виробництва, росте національний прибуток, розвиваються та йдуть в перед в економічній конкуренції галузі та підприємства, що в найбільшому степені задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Отриманий приріст національного прибутку частково знову накопляється, проходить подальше збільшення виробництва, процес повторюється безперервно. Таким чином інвестиції, що утворюються за рахунок національного прибутку, в результаті його розподілу, самі обумовлюють його ріст, розширене відтворення. При чому, чим ефективніше інвестиції, тим більше ріст національного прибутку, тим значніші абсолютні розміри накопичення (при даній його частці), які можуть бути знову вкладеними в виробництво. При достатньо високій ефективності інвестицій приріст національного прибутку може забезпечити підвищення частки накопичення при абсолютному рості споживання. У даному дослідженні для аналізу динаміки інвестиційної діяльності розглядалися інвестиції в основний капітал по області за 2002 – 2007 р.р. у фактичних цінах.
За даними інвестиції в основний капітал за 6 років провели розрахунок середніх значень аналітичних показників ряду динаміки. Середній рівень інтервального ряду склав 3069,4. Середній рівень моментного ряду дорівнював 3012,375. Середній абсолютний приріст склав 968,2 . Середній коефіцієнт зростання дорівнював 1,2951 , а оскільки він більше за 1, то він показує, що збільшення показника збільшилося у 1,2951 разів. Середній темп зростання склав 129,51. Середній темп приросту дорівнював 29,51 і він показує, що на 29,51% рівень інвестицій в основний капітал збільшився відносно базисного рівня. Для виявлення загальної тенденції розвитку інвестиційної діяльності застосовували прийоми укрупнення періодів, розраховували ковзну середню аналітичного вимірювання. Після згладжування загальна тенденція з інвестиційної діяльності проявилася досить виразно, показники приросту середнього рівня свідчали про те, що зростання здійснювалося нерівномірно.
Аналітичне вирівнювання рядів динаміки проводили за допомогою прямої лінії , яка найбільш точно відображала загальну тенденцію ряду. Для вивчення взаємозв’язків між показниками досліджуваної сукупності будемо застосовували метод аналітичного групування та дисперсійний аналіз. Проводили аналітичне групування за сумою інвестицій. Під час групування використовували методику розподілу на групи малої сукупності: сукупність розподіляли за факторною ознакою – сума інвестицій та за результативною - рівень рентабельності виробництва продукції. Згідно отриманих даних, між показниками інвестиції, продуктивністю праці середньорічного працівника та фондовіддачею існує прямій зв’язок. Рівень інвестицій зростає із підвищенням продуктивності праці середньорічного працівника, так у І групі з найнижчим рівнем інвестицій продуктивність праці 1 працівника складає 9,7 тис.грн, у ІІ групі продуктивність праці становить 13,2 тис.грн., а в ІІІ групі є найвищою - 21,36 тис. грн. Взаємозв́язок між рівнем інвестицій і фондовіддачею також простежується чітко. Фондовіддача зростає послідовно у кожній групі із зростанням рівня інвестицій. В даному дослідженні вивчали вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій. Визначали загальну C_y =13730,68, факторну C_x=2198,10, залишкову C_z =11532,58 дисперсії.
Ступінь впливу факторної ознаки (рівень інвестиції в основний капітал) на результативну ознаку (рівень рентабельності виробництва) розраховували співвідношенням:
Ступінь впливу решти неврахованих факторів на результативну ознаку визначали як:
Число ступенів свободи варіації склало:  де l – кількість груп, n – кількість підприємств досліджуваної сукупності.
Далі знаходили критерій вірогідності:
Отриманий критерій F_p порівнювали з табличними значеннями F_m (p=0,95) =3,35, F_m(p=0,99)=5,49. Отримали, що F_p (2,57)< F_m(3,35).
Таким чином, в досліджуваних 20 підприємствах вплив рентабельності виробництва від рівня інвестицій виробництва виявився недостовірним.

Список використаних джерел

 

1.  Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств: Підручник.- К.: КНЕУ, 2002.- 624 с.

2. Бугуцький О.А., Опря А.Т., Дорогань Л.О. Статистика: Навч. посіб.- К: Комплекс «Віта», 1999.- 419 с.

3.  Герасименко С.С. Статистика.- К.: КНЕУ, 2000.- 467 с.

4.  Головач А.В., Єріна А.М., Козирев О.В. та ін.. Статистика: Підручник.- К.: Вища школа, 1993.- 623 с.

5.  Горкавий В.К. Статистика: Навч. посіб.- К.: Вища школа, 1994.- 304 с.

6.  Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики. Практикум.- К.: Знания, 2002.- 144 с.

7.  Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємств.- К.: «Знания», КОО, 2000.- 378 с.

8.  Лугіна О.Є., Білоусова С.В. Статистика: Підручник.- К.: Центр навчальної літератури, 2005.- 580 с.

9.  Мамоза А.П. Практикум з теорії статистики.- К.: Ельга, Ніка-Центр, 2004.- 348 с.

10.    Мамоза А.П. Практикум із статистики. Навч. посіб.- К.: Кондор, 2005.- 512 с.

11.    Опря А.Т. Статистика ( з програмованою формою контролю знань).- К.: Урожай, 1996.- 448 с.

12.    Опря А.Т. Статистика.- К.: Центр літератури, 2005.- 469 с.

13.    Про державну статистику: Закон України// Голос України.- 1992.- 21.Х.1992.

14.    Статистика (математична статистика, загальна теорія статистики). Методичні вказівки. ПДАА, 2003.

15.    Статистика: Підручник/ С.С. Герасименко, А.В. Головач, А.М.Еріна та ін.. За наук. Ред. С.С.Герасименка.- 2-гевид, перероб. і доп.- К.:КНЕУ, 2000.- 467 с.

16.    Тютюнник Ю.М., Тютюнник С.В. Фінансовий аналіз. Посібник для практичних занять і самостійного вивчення дисципліни. (ІІІ частини) – Полтава: ПДАА, 2003.

17.    Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посіб. – К.: Вікар, 2003.- 623 с.

18.    Чекотовський Е.В. Основи статистики сільського господарства: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001.- 32 с.

Додатки
Додаток А
Капітальні інвестиції

Вихідні та розрахункові дані для побудови групової та комбінаційної таблиці

Допоміжна таблиця для групування малої сукупності