Реферат

Реферат Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 8.11.2024


Параметричний тест Гольдфельда-Квандта

Коли сукупність спостережень невелика, то розглянути вище метод не застосовний.

У такому разі Гольдфельд і Квант запропонували розглянути випадок, коли М (ии’)=, тобто дисперсія залишків зростає пропорційно до квадрата однієї з незалежних змінних медалі:

Y=ХА=u.

Для виявлення наявності гетероскедастичності згадані вчені склали параметричний тест, в якому потрібно виконати такі кроки.

Крок 1. Упорядкувати спостереження відповідно до величини елементів вектора Хj.

Крок 2. Відкинути с спостережень, які мітять в центрі вектора. Згідно з експериментальними розрахунками автори знайшли оптимальні співвідношення між параметрами с і n, де n – кількість елементів вектора хj:

.

Крок 3. Побудувати дві економетричні моделі на основі 1МНК за двома утвореними сукупностями спостережень обсягом n1 =за умови, що обсяг n2 =перевищує кількість змінних m.

Крок 4. Знайти суму квадратів залишків за першою (1) і другою (2) моделями S1 і S2:

S1=uu1,

Де u1 – залишки за моделлю (1);

S2=uu2,

Крок 5. Обчислити критерій

,

який в разі виконання гіпотези про гомоскедастичність відповідатиме F-розподілу з (n1-c-2m)/2, (n2-c-2m)/2 ступенями свободи. Це означає, що обчислення R* порівнюється з табличним значенням F-критерію для ступенів свободи (n-с-2m)/2 і (n-с-2m)/2 і вибраного рівня довіри. Якщо R*Fтабл, то гетероскедастичність відсутня.

Приклад 1. У табл. 1. наведено дані про загальні витрати та витрати на харчування. Для цих даних перевірити гіпотезу про відсутність гетероскедастичності.

Таблиця 1.

Номер спостереження

Витрати на харчування, ум.од.

Загальні витрати, ум. од.

u

u2

1

2,30

15

2,16

0,14

0,020

2

2,20

15

2,16

0,04

0,002

3

2,08

16

2,20

-0,12

0,015

4

2,20

17

2,25

-0,05

0,002

5

2,10

7

2,25

-0,15

0,022

6

2,32

18

2,29

0,26

0,0007

7

2,45

19

2,34

0,11

0,012

8

2,50

20




9

2,20

20

10

2,50

22

11

3,10

64

12

2,50

68

2,37

0,13

0,016

13

2,82

72

2,52

1,29

0,085

14

3,04

80

2,68

0,36

0,128

15

2,70

85

2,99

-0,29

0,084

16

3,94

90

3,18

0,76

0,573

17

3,10

95

3,38

-0,28

0,076

18

3,99

100

3,57

0,42

0,178

Розв’язання.

  1. Ідентифікуємо змінні:

Y – витрати на харчування, залежна змінна,

Х – загальні витрати, не6залежна змінна;

Y=f (X,u)

  1. Для перевірки гіпотези про відсутність гетероскедастичності застосуємо параметричний тест Гольдфельда-Квандта.

    1. Упорядкуємо значення незалежної змінної від меншого до більшого і відкинемо с значень, які містяться всередині впорядкованого ряду:

,

    1. Визначимо залишки за цими двома моделями:

u= YІ-І;

u= YІІ-ІІ.

Залишки та квадрати залишків наведено в табл. 7.3.

    1. Обчислимо залишкові дисперсії та знайдемо їх співвідношення:

    1. Порівняємо критерій R* з критичним значенням F-критерію при і ступенях свободи і рвані довіри Р=0,99 Fа=0,01=11. Оскільки R*>Fкр, то вихідні дані мають гетероскедастичність.

Непараметричний тести Гольдфельда-Кванта

Гольдфельд і Квант для оцінювання наявності гетероскедастичності запропонували також непараметричний тест. Цей тест базується на числі піків у величини залишків після упорядкування спостережень за хij.

Закономірність зміни залишків, коли дисперсія є однорідною, - явище гемоскедастичності ілюструє рис. 1, а спостерігається явище гетероскедастичності.

Цей тест, звичайно, не такий надійний, як параметричний, але від досить простий.


1. Реферат на тему Big Brow Bat Essay Research Paper Big
2. Реферат Терроризм угрозы и вызовы современной цивилизации
3. Реферат Компьютерные технологии решения оптимизационных задач управления
4. Реферат на тему Columbus The Real Story Essay Research Paper
5. Реферат на тему Безопасность российской семьи и перспективы развития социальной работы
6. Реферат 1С Бухгалтерия ответы на вопросы
7. Книга Характеристика анализа временных рядов
8. Реферат на тему Хозяйственные правоотношения
9. Реферат на тему The Dual Qualities Of Nature Romeo And
10. Реферат на тему Проектирование информационной системы