Повышение

эффективности  кредитной и

инвестицион-ной деятель-

ности коммер-

ческого банка
1.1 уменьшение 

расходов                         
1.2. увеличение доходов
1.3. снижение кредитного риска
14 улучшение орга- низации контроля за исполнением

кредитного догово-

ра
1.5 улучшение эко-

номической ситуа-

ции
0.75
0.75
1
0.5
0.75
1.1.1. сокращение административ   ных  расходов

1.1.2. сокращение кадров

1.1.3. погашение дебеторской     задолженности
1.2.1. повышение доходов за счет  неинфляционных источников

1.2.2. повышение эффективности проведения операций на рынках :

а) ценных бумаг

б) МБК

в) ММВБ

1.2.3. вложение средств в высоколик видные и высокодоходные , на данном этапе , государственные ценные бумаги (ГКО, ОГСЗ, ОФЗ )
1.3.1. тщательный анализ кредитоспо собности заемщика: его

а) дееспособность

б) репутация

в) наличие капитала

г) состояние коньюктуры

1.3.2. диверсификация банковского портфеля ценных бумаг таким обра зом , чтобы риск был минимальным

1.3.3. изменение техники банковского кредитования

1.3.4. страхование сделок
1.4.1. создание специальной рабочей группы

1.4.2. создание отдела по прогно зированию макроэкономической ситуации
151 снижение налоговых ставок

152 снижение нормы обязательного резервирования

153 оживление обменного курса

154 уменьшение ставки рефинансиро-

вания

                                                                                        1.5.5 замедление спада производства

   

  Анализ дерева целей:
   -Цели 1.1, 1.2 , 1.3, 1.4 можно охарактеризовать как цели развития и роста; они являются среднес рочными,предполагается, что, при правильно выбранной стратегии деятельноности банка, они осуществимы в течение двух лет. Цели 1.5 являются долгосрочными, и рассчитаны на более длительный период

-Определим коэффициенты относительной важности целей. Расчеты проведем на основе целевого критерия: обеспечение эффективности достижения цели.

( уровни значимости целей  определены на основе экспертной оценки )

    1) определение КВ целей первого уровня

цели          КВ

1.1            0.15

1.2            0.20

1.3            0.30

1.4            0.15

1.5            0.20

            
                  

2)

3)

4) Определение КВ целей каждой i-ой подгруппы третьего уровня

   

     цели 11   КВ   цели12   КВ   цели 13   КВ     цели 14   КВ   цели 15   КВ

      1.1.1       0.2     1.2.1      0.4    131          0.25    1.4.1       0.5    1.5.1       0.25

      1.1.2       0.5     1.2.2      0.3    132          0.25    1.4.2       0.5    1.5.2       0.25

      1.1.3       0.3     1.2.3      0.3    133          0.25                            1.5.3      0.10

                                                     134          0.25                            1.5.4      0.15

                                                                                                       1.5.5      0.25
5) Нормирование величин КВ для каждой группы целей

         

                где j-число целей i-ой подгруппы

                          

                  
6)  Определение КОВ целей III уровня

      

        

цели 11	КОВ	цели 12	КОВ	цели 13	КОВ	цели 14	КОВ	цели 15	КОВ
1.1.1	0.03	1.2.1	0.08	1.3.1	0.075	1.4.1	0.075	1.5.1	0.05
1.1.2	0.075	1.2.2	0.06	1.3.2	0.075	1.4.2	0.075	1.5.2	0.05
1.1.3	0.045	1.2.3	0.06	1.3.3	0.075			1.5.3	0.02
				1.3.4	0.075			1.5.4	0.03
								1.5.5	0.05

4.  Разработка вариантов решения проблемы

      

       1. Разработка альтернатив

На данном этапе системного анализа рассматриваемой проблемы ( определение спосо бов повышения эффективности кредитной и инвестициооной деятельности банка ) можно  предложить  следующие  варианты её решения :
  1. На макроуровне

   -Ослабить денежное ограничение. Ликвидировать задолженность по зарплате , что

оживит потребительский рынок, соответствено улучшит состояние импортеров и торговых компаний и уменьшит невозвраты кредитов с их стороны ,

   Увеличение предложения денег несколько снизит процентные ставки ( при этом важно , чтобы рост предложения денег не оказался избыточным и не привел к росту инфляции ) , что окажет позитивное влияние на все секторы хозяйства . В частности , новый виток промышленного спада удастся предотвратить в самом его начале .

   - Снизить ставку рефинансирования , восстановить в ограниченных объемах централизованное финансирование банковской системы .

      

  2.   На  микроуровне:

   - Уменьшить административные расходы,  включая сокращение финансирования  фондов заработной платы.

   - В условиях нестабильности финансового рынка, повысить доходы за счет вложения средств прежде всего в высоколиквидные ценные бумаги ( ГКО, ОГСЗ , ОФЗ );

   - Расширить банковские услуги с целью привличения нового клиента .

   - Снизить кредитный риск  на основе анализа кредитоспособности заемщика: это поможет уменьшить убытки за счет непогашенных долгов.

      На этапе преодоления проблемы, банку целесообразно выдавать только обеспеченные кредиты ( например , под акции и облигации, векселя и товаросопро-

водителеные документы ,дебеторские счета ,закладные под автомобиль или другой вид движимого имущества или недвижимость, поручительство ,гарантии )  или работать с тем клиентом, с которым установлены длительные тесные отношения.

    3.  На макроуровне

   -Задать динамику обменного курса в соответствии с текущей инфляцией . тогда влияние курса будет наиболее нейтральным , восстановится нормальное соотношение между ценами валютных и рублевых кредитов . Также это окажет благоприятное воздействие на доходы экспортеров , которые являются важными клиентами банка

   - В законодательном порядке ввести обязательное страхование наиболее рисковых банковских операций , а также вкладов граждан .

    4.  На микроуровне

   - Максимально диверсифицировать банковский портфель ценных бумаг как в отношении обеспечения качества акций , так и в отношении географического (терри-

ториального ) распределения ценных бумаг и сроков их погашения .

   - При реализации рациональной инвестиционной политики , банку следует использовать определенную структуру сроков погашения ценых бумаг , называемой поддержанием ступенчатой структуры ценных бумаг , в результате которой высвобождающиеся с истечением срока погашения ц.б. могут реинвестироваться в новые  виды ц.б. с самыми длительными сроками погашения и наибольшей нормой доходности .
    5.  На макроуровне

   - Уменьшить налоговый пресс

   - Сократить норму обязательного резервирования

Прежде всего это создаст банку дополнительные активы , правильное управление       которыми принесет прибыль.

    

   6.  На микроуровне

   - Для снижения кредитного риска банку следует предерживаться следующей техники кредитования:

     - предоставлять ролловерные кредиты

     - предоставлять синдицированные (консорциальные ) кредиты   

   - В условиях рыночной неопределенности , банк должен строго соблюдать нормативы ликвидности баланса , установленных ЦБ РФ :

    -  отношение капитала банка к его обязательствам ( min 1/15-1/25 )

    -  отношение суммы задолженности по кредитам к сумме расчетных, текущих счетов , вкладов и депозитов ( 0.7-1.5  )

    -  отношение суммы ликвидных активов к сумме расчетных, текущих счетов, вкладов и депозитов ( не выше 0.2-0.5 )  

    -  соотношение суммы ликвидных активов к общей сумме активов банка ( 0.2-0.5 )

    -  соотношение суммы ликвидных активов к сумме обязательств банка по счетам до востребования ( 0.2-0.3 )

    -  соотношение активов банка сроком погашения свыше одного года к обязательст вам по депозитным счетам, кредитам на срок свыше одного года ( 1.0-1.5 )

  - Для эффективного инвестирования средств  банку целесообразно  принять участие в залоговом аукционе , так как в этом случае он приобретает не только высоколикидные ц.б. , но и гарантированный высокий доход ,а также возможность стать собственником высокорентабельных предприятий  в случае непогашения займа государством.
     Оценка реализуемости альтернатив

 Оценка производится на основе критерия реализуемости на заданном интервале времени ( 1996- начало 1998 гг )

альтернативы	1	2	3	4	5	6
оценка в баллах	7	8	6	9	7	9

       Таким образом, наименьшая возможность реализации наблюдается у альтернатив, связанных с макроэкономической стабилизацией ( их выполнение приходится на 1996-1998 гг). Однако , в силу  важности , их исключение  считается нецелесообразным.
 Формулирование критериев

   

       Для выбора наиболее оптимального метода решения проблемы ( альтернативы ) , будем использовать следующий набор критериев :

    1) степень благоприятствования экономической ситуации

    2) политическая стабильность                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    3) эффективность кредитной и инвестиционной деятельности банка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  4) уровень инвестиционного риска                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                5) степень развития банковского сектора

       Определение показателей , соответствующих каждому критерию:

     1 для определения степени благопритствования экономической ситуации

          -уровень спада производства

          -уровень безработицы

          -уровень инфляции

          -уровень жизни населения

     2 для определения политической стабильности

          -прогнозируемость политической ситуации

          -постоянство законодательной базы

     3 для определения эффективности кредитной и инвестиционной деятельности банка

          -уровень дохода от кредитной и инвестиционной деятельности банка

     4 для оценки уровня инвестиционного риска  

          -по динамике изменения процентных ставок

          -по динамике изменения доходности ценных бумаг

          -по опыту прошлых лет

     5 для оценки степени развития банковского сектора

          -по количеству банков   

          -по диапазону банковских услуг

          -по качеству выполнения функций банками

          -по соотношению крупных и мелких банков
5 этап                            

     1 Сравнительный анализ альтернатив

Для повышения качества  выбора наиболее эффективного метода решения проблемы, следует объединить альтернативы в некоторые совокупности: 1-2, 3-4 ,5-6 .

   В системе многокритериального анализа методов решения задач пременем метод взвешенных сумм (пусть все критерии равноценны ), по 10-ти бальной оценке.                                                                                                                                                         

критерии\альтернативы	1-2	3-4	5-6
1