содержание
Введение……….. ………………………………………………………....3

1. Хозяйственный риск: источники, показатели риска, методы

выявления и оценки рисов………………………………………………..5

1.1. Сущность, роль и место рисков в планировании на предприятии…………………………………………………………….....5

1.2. Источники риска, факторы, обуславливающие риск, виды потерь, классификация рисков…………………………………………………….8

1.3. Методы выявления и оценки рисков……………………………….11

1.3.1.Приемы статистико-экономического метода при

оценке управленческих решений в условиях риска…………………...11

1.3.2. Индексный метод анализа рискованных проектов……………..14

3. 
   Экспертный и экспериментальный методы
   

исследования риска……………………………………………………..15

1.3.4. Приемы расчетно- конструктивного метода

исследований хозяйственных процессов в условиях риска…………..16

1.3.5. Абстрактно-логический метод при поиске решений по выходу

из сложных ситуаций в практике хозяйствования……………………..19

1.3.6. Приемы экономико-математического метода в системе

оценки рискованных ситуаций…………………………………………..21

2. Обоснование решений на основе методов, моделей, алгоритмов

и процедур экспертного и системного анализа………………………...23

Заключение………………………………………………………………...29 Список использованных источников

Введение
В связи с развитием рыночных отношений хозяйственную деятельность в нашей стране приходится осуществлять в условиях нарастающей неопределенности ситуации и изменчивости экономической среды. Значит, возникает неясность и неуверенность в получении ожидаемого конечного результата, а следовательно, возрастает риск, то есть опасность неудачи, непредвиденных потерь. В особенности это присуще начальным стадиям освоения предпринимательства.

Подобная обстановка несколько необычна и непривычна для нашего хозяйственника или просто гражданина, которому предстоит пройти тернистый путь, прежде чем он превратится в подлинного предпринимателя.

В условиях командно-административной экономики все мы привыкли к тому, что экономическая обстановка формируется “сверху” в приказном порядке в виде набора правил и норм. Планы, программы, постановления, инструкции, государственные цены, фонды, лимиты, наряды, тарифы формировали ту экономическую систему координат и хозяйственную среду, в которой вынуждены были действовать предприятия и люди.

Конечно, жесткая система централизованных установок и предписаний сковывала инициативу, подавляла интерес и творческое начало. Но она вносила явную или по крайней мере кажущуюся четкость, обеспечивала навязанный “порядок”.

Хотя и не с полной уверенностью, но можно было предвидеть объемы производства, поставок, продаж, цены и соответственно прибыль, доходы. Словом, действовать в заданных условиях.

Рынок есть прежде всего экономическая свобода. Над предприятием могут возвышаться только закон и устанавливаемые им ограничения. Государственное регулирование в условиях рынка сводится преимущественно к установлению норм осуществления хозяйственной деятельности и к налоговой системе. Все остальное определяется производителем и потребителем, их волей, а в какой-то степени складывается случайным образом.

Следовательно, хотим мы того или не хотим, но, осваивая предпринимательство, нам придется иметь дело с неопределенностью и повышенным риском. Задача подлинного предпринимателя, хозяйственника нового типа состоит не в том, чтобы искать дело с заведомо предвидимым результатом, дело без риска.

При таком подходе в рыночной экономике можно вообще оказаться вне дела и без дела. Надо не избегать неизбежного риска, а уметь чувствовать риск, оценивать его степень и не переходить за допустимые пределы.

Из сказанного следует первое правило поведения предпринимателя: не избегать риска, а предвидеть его, стремясь снизить до возможно более низкого уровня.

К сожалению, в нашей экономической науке и практике хозяйствования, по существу, отсутствуют общепризнанные теоретические положения о хозяйственном риске. Крайне слабо разработаны методы оценки риска применительно к тем или иным производственным ситуациям и видам деятельности, отсутствуют распространенные практические рекомендации о путях и способах уменьшения и предотвращения риска.

Отметим, что теория предпринимательского риска лишь частично сложилась и в странах со сформировавшейся рыночной экономикой. Но там имеется огромный опыт рискового предпринимательства, сопровождаемый наглядно видимыми примерами процветания и краха, подъема и банкротства в зависимости от умелого и неумелого поведения, а частично и везения в реальной обстановке риска.

Значит, в рыночной среде сама жизнь, процессы производства, распределения, обмена, потребления продукции учат правилам поведения при наличии неопределенности и риска, поощряют за их знание и сурово наказывают за незнание.

Основная цель курсовой работы выяснить истоки и причины хозяйственного риска и формы его проявления для того, чтобы далее уяснить методы оценки риска и способы его предотвращения.

1. Хозяйственный риск: Источники, показатели риска, методы ВЫЯВЛЕНИЯ И оценки РИСКОВ
1.1. Сущность, роль и место рисков в планировании на предприятии
Реализация стратегии предприятия всегда связана с определенным риском. Это касается как стратегии расширения масштабов хозяйственной деятельности, так и ее сокращения. Риск в стратегическом планировании принято называть хозяйственным или предпринимательским. В планировании стратегии предприятия очень важно знать факторы, источники, формы проявления и методы оценки хозяйственного риска, что является условием его предотвращения.

Однако сначала сформулируем и уточним терминологическую базу теории хозяйственного риска. Это необходимо вследствие того, что используемые в быту в даже в бизнесе и менеджменте понятия, относящиеся к рисковому предпринимательству, весьма часто расплывчаты и нечетки.

Прежде всего определим исходное, базисное понятие “риск”, имея в виду, что это угроза, опасность возникновения ущерба в самом широком смысле слова.

Под хозяйственным (предпринимательским) будем понимать риск, возникающий при любых видах деятельности, связанных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными, и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических проектов [3 с.32].

В рассматриваемых видах деятельности приходится иметь дела с использованием и обращением материальных, трудовых, финансовых, информационных (интеллектуальных) ресурсов, так что риск связан с угрозой полной или частичной потери этих ресурсов.

В итоге предпринимательский риск характеризуется как опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с вариантом, рассчитанным на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.

Иначе говоря, риск есть угроза того, что предприниматель понесет потери в виде дополнительных расходов сверх предусмотренных прогнозом, программой его действий, либо получит доходы ниже тех, на которые он рассчитывал.

Подчеркнем еще раз: при установлении предпринимательского риска надо различать понятия “расход”, “убытки”, “потери”. Любая предпринимательская деятельность неизбежно связана с расходами, тогда как убытки имеют место при неблагоприятном стечении обстоятельств, просчетах и представляют дополнительные расходы сверх намеченных.

Сказанное выше характеризует категорию “риск” с качественной стороны, но создает основу для перевода понятия “хозяйственный риск” в количественное. Действительно, если риск - это опасность потери ресурсов или дохода, то существует его количественная мера, определяемая абсолютным или относительным уровнем потерь.

В абсолютном выражении риск может определяться величиной возможных потерь в материально-вещественном (физическом) или стоимостном (денежном) выражении, если только ущерб поддается такому измерению.

В рыночной экономике риск является неотъемлемым атрибутом хозяйствования. С ним постоянно имеет дело любой предприни­матель, любое предприятие. Государство не несет ответственнос­ти за обязательства предприятий и объединений. Ответственность за принимаемые ими плановые и иные решения ложится на субъ­екта хозяйствования, сказывается на финансовых результатах его деятельности. Поэтому фактор риска служит сильным стимулом и ограничением при принятии плановых решений.

Неопределенность ситуации в рыночной экономике приводит к тому, что избежать риска невозможно. Однако из этого вовсе не следует, что при планировании хозяйственной деятельности следует искать такие решения, в которых заранее известен результат. Ведь они, как правило, неэффективны. Необходимо научиться предви­деть риск, оценивать его размеры, выигрыш, связанный с ним, планировать мероприятия по его предотвращению и не переходить до­пустимые пределы.[5 с.78]

Следует отметить, что в отечественной экономике методы пла­нирования и оценки риска проработаны явно недостаточно. Отсут­ствуют практические рекомендации по его оценке и предотвраще­нию при решении различных плановых задач. Первой в цепи сложных проблем оценки и планирования риска стоит проблема его идентификации. Риск представляет собой сложную экономи­ко-управленческую категорию, при определении которой имеет место множество противоречивых характеристик. Наиболее рас­пространенной характеристикой риска является угроза или опас­ность возникновения ущерба, потерь ресурсов при ведении хозяй­ственной деятельности. В этом отношении под риском понимается мера ожидаемой неудачи в той или иной деятельности, опасность наступления неблагоприятных последствий, изменений во внеш­ней среде, которые могут вызвать потери ресурсов, убыток, а так­же опасность, от которой следует застраховаться.

Риск также может рассматриваться, как вероятность ошибки или успеха при выборе стратегических альтернатив, как образ дей­ствий в неопределенной обстановке, а также как один из критериев предпочтений при формировании плановых решений. Таким обра­зом, под хозяйственным риском следует понимать угрозу, опас­ность возникновения ущерба в любых видах деятельности, связан­ных с производством продукции, товаров, услуг, их реализацией, товарно-денежными и финансовыми операциями, коммерцией, осуществлением социально-экономических и научно-технических программ.

В относительном выражении риск определяется как величина возможных потерь, отнесенная к некоторой базе, в виде которой наиболее удобно принимать либо имущественное состояние предпринимателя, либо общие затраты ресурсов на данный вид предпринимательской деятельности, либо ожидаемый доход (прибыль) от предпринимательства [6 с.98].

Применительно к предприятию в качестве базы для определения относительной величины риска целесообразно брать стоимость основных фондов и оборотных средств предприятия или намеченные суммарные затраты на данный вид предпринимательской деятельности, имея в виду как текущие затраты, так и капиталовложения, или расчетный доход (прибыль).

Выбор той или иной базы не имеет принципиального значения, но следует предпочесть показатель, определяемый с высокой степенью достоверности.

В дальнейшем базовые показатели, используемые для сравнения, будем называть расчетными, или ожидаемыми, показателями прибыли, затрат, выручки. Значения этих показателей, как уже известно, определяются при разработке бизнес-плана, в процессе технико-экономического обоснования предпринимательского проекта, сделки.

Соответственно потерями будем считать снижение прибыли, дохода в сравнении с ожидаемыми величинами. Предпринимательские потери - это в первую очередь случайное снижение предпринимательской прибыли.

Именно величина таких потерь и характеризует степень риска. Значит, анализ риска связан прежде всего с изучением потерь [6 с.101].
1.2. Источники риска, факторы, обуславливающие риск, виды потерь, классификация рисков
Как уже, отмечалось, планирование и реализация стратегии происходят в условиях неопределенности, порождаемой изменчи­востью внешней среды предприятия. Следовательно, в момент со­ставления плана нет ясности и уверенности в том, что выбранная стратегическая альтернатива приведет к успеху, получению ожи­даемого конечного результата. Здесь всегда присутствует опас­ность неудачи, непредвиденных потерь.

Источником риска является неопределенность, под которой понимается отсутствие полной и достоверной информации, ис­пользуемой при составлении и реализации плана. По этому при­знаку все плановые решения подразделяются на три группы:

• 
  принимаемые в условиях определенности;
  

• 
  принимаемые в условиях вероятностной определенности (основанные на риске);
  
• 
  принимаемые в условиях полной неопределенности (нена­дежные) [7, 26].
  

С точки зрения причин хозяйственный риск обусловлен:

• 
  возможностью отклонения в процессе реализации решения от цели, предусмотренной планом, вследствие внутренних и внеш­них возмущающих воздействий;
  
• 
  постановкой ошибочной цели, неопределенностью ситуации;
  
• 
  вероятностью достижения планируемого результата;
  
• 
  отсутствием уверенности в достижении поставленной цели у исполнителей плана;
  

• возможностью наступления неблагоприятных последствий в ходе реализации плана;

• 
  ожиданием опасности, неудачи;
  
• 
  неизбежностью выбора при принятии планового решения;
  

• 
  столкновением интересов участников составления и реали­зации плана;
  

• 
  ограниченностью ресурсов;
  

• 
  недостаточной квалификацией персонала, склонностью к субъ­ективизму;
  

• 
  противоречивостью процесса планирования;
  
• 
  противодействием партнеров по бизнесу;
  

• 
  форс-мажорными обстоятельствами (природными, полити­ческими, экономическими, технологическими, рыночными и т.д.);
  
• 
  договорной дисциплиной (задержкой поставок, разрывом контрактов);
  

• низким качеством товаров и услуг.

Потери, связанные с риском, могут быть:

- материальные,

- трудовые,

- финансовые,

- времени,

- прочие.

Данные виды потерь могут возникать во всех сферах хозяйственной деятельности: производственной, финансовой, коммерческой и т.п. Зная вероятные потери каждого отдельного вида ресурсов при планировании стратегии развития предприятия, можно оценить суммарный риск, связанный с выбранным вариантом стратегии [13 с.121].

Материальные потери представляют собой непредусмотрен­ные планом дополнительные затраты сырья, материалов, топлива, энергии, оборудования и прочего имущества. Оценка этих потерь при планировании стратегии производится как в натуральных, так и в стоимостных показателях.

Трудовые потери проявляются в незапланированных затратах рабочего времени и могут выражаться в натуральных и стоимост­ных показателях. Например, непредусмотренные внутрисменные простои рабочих могут быть оценены в человеко-часах, а также суммой доплат, выплаченной рабочим за время простоя. Кроме этого, необходимо оценить объем продукции, который предприя­тие не выпустило в связи с остановкой производства.

Финансовые потери могут иметь форму прямого денежного ущерба, нанесенного предприятию непредвиденными обстоятельствами, например, штрафы, пени, неустойки, невозврат дебитор­ской задолженности, уменьшение объемов реализации вследствие снижения цен на продукцию предприятия, неполучение дивиден­дов на акции, принадлежащие предприятию, и т.д.

К другой группе финансовых потерь относится обесценение финансовых ресурсов, например амортизационных и оборотных средств вследствие инфляции, запаздывания платежей, заморажи­вания счетов и т.п.

Потери времени связаны с темпами реализации стратегии, ког­да процесс производственно-хозяйственной деятельности осущес­твляется медленнее, чем было предусмотрено в плане. Такие поте­ри выражаются, во-первых, в омертвлении ресурсов; во-вторых, в запаздывании поступления финансовых результатов (денежных потоков). Их оценка производится с помощью дисконтирования.

Особую группу потерь, которую на практике оценить доста­точно сложно, составляют потери, связанные с нанесением ущерба престижу предприятия, морально-психологического ущерба его работникам, ущерба окружающей среде и т.д.

Полностью избежать риска в хозяйственной деятельности не­возможно, но, зная, где и при каких обстоятельствах он может воз­никнуть, менеджерский персонал может его предотвратить, снизить угрозу потерь, уменьшая действие неблагоприятных факторов. По­этому важно знать, где могут возникнуть те или иные потери.

В сфере производства потери могут выражаться в снижении планируемых объемов производства и реализации продукции вследствие уменьшения производительности труда, простоев обо­рудования, потерь рабочего времени, низкого качества продукции, и других причин. Другим источником потерь является перерасход материалов, сырья, топлива, энергии и прочих материальных фак­торов производства из-за сбоев в производственном процессе. Боль­шие потенциальные потери кроются в возможном снижении цен, по которым планируется реализовать продукцию, росте издержек, обу­словленном увеличением транспортных расходов, торговых наце­нок, накладных расходов и прочих факторов. Определенную опас­ность представляют налоги и платежи во внебюджетные фонды, если их ставки повышаются в процессе реализации плана [15 с.111].

Выделяют следующие группы рисков.

1. Внешние риски.

1.1. Непредсказуемые внешние риски:

• 
  меры государственного воздействия в сферах налогообло­жения, ценообразования, землепользования, финансово-кредит­ной, охраны окружающей среды и т.д.;
  
• 
  природные катастрофы (землетрясения, наводнения, урага­на и прочие климатические катаклизмы);
  
• 
  уголовные и экономические преступления (терроризм, сабо­таж, рэкет);
  
• 
  внешние эффекты: экологические (аварии), социальные (за­бастовки), экономические (банкротство партнеров, клиентов, срыв поставок), политические (запрет на деятельность и т.д.);
  

1.2. Предсказуемые внешние риски:

• рыночный риск (изменение цен, валютных курсов, требований потребителей, конъюнктуры, конкуренция, инфляция, потеря позиции на рынке);

• операционный риск (нарушение правил эксплуатации и тех­ники безопасности, отступление от целей проекта, невозможность поддержания рабочего состояния машин, оборудования, сооруже­ний и т.д.);

2. Внутренние риски.

2.1. Внутренние организационные риски:

• 
  срывы работ из-за недостатка рабочей силы, материалов, за­держки поставок, неудовлетворительных условий, изменения ранее согласованных требований и появления дополнительных требова­ний со стороны заказчиков и партнеров, ошибок в планировании и проектировании, неудовлетворительного оперативного управления процессом реализации стратегий и т.п.;
  
• 
  перерасход средств вследствие срыва планов работ, неэф­фективной стратегии снабжения и сбыта, низкой квалификации персонала, ошибок в составлении смет и бюджетов, предъявления претензий со стороны партнеров, поставщиков и потребителей.
  

2.2. Внутренние технические риски:

• изменение технологии выполнения работ, ошибки в проект­ной документации, поломки техники, низкое качество поставляе­мых материалов, сырья, комплектующих изделий и т.д.

3. Прочие риски:

• 
  правовые (возникающие в связи с приобретением лицензий, патентов, авторских прав, торговых марок, защитой информации с помощью данных методов);
  
• 
  транспортные и таможенные инциденты;
  
• 
  риски, связанные со здоровьем людей (телесные поврежде­ния, смертельные травмы);
  
• 
  повреждение имущества при демонтаже и передислокации и т.д.
  

Знание причин и механизмов действия рисков позволяет найти эффективные средства их предотвращения и снижения [16 с.56].
1.3. Методы выявления и оценки рисков

1.3.1. Приемы статистико-экономического метода при оценке управленческих решений в условиях риска
Создать эффективно действующий механизм хозяйствования в условиях постоянно меняющейся предпринимательской среды можно только при комплексном изучении явлений и процессов посредством цифровых величин. Провести данное исследование позволяет исполь­зование приемов статистико-экономического метода: массового на­блюдения; экономических группировок относительно средних величин, показателей вариации, экономических сопоставлений, графических приемов, параллельных рядов, индексного приема и приема косвен­ного использования группировок, корреляционного и дисперсионного анализа, теоретических обобщений. Приемы массового наблюдения и последующей обработки полученных статистических данных с помощью экономических группировок широко используются при оценке погодного риска, исследованиях риска травмирования на производстве, учете неопределенности и риска при реализации инве­стиционных проектов.

При изучении рискованных ситуаций широко применяется прием косвенного использования группировок. По общей совокупности наблюдений, ранее сгруппированных по другим признакам, строятся динамические или географические ряды, отражающие неустойчи­вость явлений и процессов. Установленные с помощью простых или комбинационных группировок функциональные взаимосвязи и вза­имозависимости условий и факторов неопределенности и риска до­полняются более углубленными исследованиями с помощью при­емов расчета средних и относительных величин, сопоставления параллельных рядов, экономических сравнений, индексного анализа. Простые и сложные корреляционные взаимосвязи признаков рис­кованных ситуаций с той или иной векторной направленностью оцениваются с помощью приемов корреляции и регрессий. Если корреляция определяет силу взаимодействия различных перемен­ных, то регрессионный анализ уже позволяет вывести математичес­кие уравнения, с помощью которых количественно описывается форма этих взаимосвязей и взаимодействий.[7 с.152]

При оценке рискованных ситуаций наряду с индивидуальными показателями широко используют арифметическую, хронологичес­кую, геометрическую и гармоническую средние величины. Расчеты стоимостных показателей ведутся с использованием фиксированной, текущей или измененной во времени ценности денег.

Разносторонний методический подход при стоимостных расчетах параметров неопределенности и оценке хозяйственного риска обус­ловливается целями исследований. Например, по фиксированным ценам на определенную дату можно оценить альтернативные вари­анты хозяйственного проекта, задействованные ресурсы в котором подвержены в одинаковой степени инфляционным процессам. При оценке риска банкротства предприятия, погашения платежей по зай­мам, лизингу и другим долговым обязательствам необходимо в ос­нову вычислений заложить текущую и будущую стоимость денег. Очень важно учитывать фактор времени, определяющий покупатель­ную способность денежной массы в малом бизнесе, где среди финан­совых ресурсов преобладают наличные деньги.

Равная номинальная стоимость денежных средств имеет разную покупательную способность в определенный момент и промежуток времени. Данная разница возникает за счет сумм инвестиционного дохода, страхования риска и неопределенности, инфляционных потерь.

Полученные абсолютные, средние и относительные показатели текущей или будущей стоимости используются в последующих иссле­дованиях, которые проводятся по общепринятой методике экономи­ческого и финансового анализа. Здесь важно учитывать только ряд требований к подготовке исходной информации. Во-первых, все без исключения переменные величины используются строго по назна­чению, т.е. характеризуют текущий момент или возможный исход рискованных ситуаций. Во-вторых, дисконтные величины (процентная ставка, коэффициенты переоценки, темпы прироста), используемые для определения увеличения или уменьшения стоимости, должны оставаться неизменными на протяжении анализируемого периода. В-третьих, все виды платежей пересчитываются в каждом исследуе­мом временном периоде по текущей или ожидаемой стоимости. Без учета этих ограничений возникает масса трудностей при проведе­нии углубленных исследований неопределенности и хозяйственного риска, поскольку потребуется применение более сложных, трудоем­ких приемов статистической оценки и последующих дополнитель­ных расчетов величин текущей и будущей стоимости.

Последовательные сравнения средних, относительных величин, сопоставления параллельных рядов позволяют выделить типичные параметры рискованных ситуаций. Для определения количествен­ной величины этих параметров используют моду и медиану. Мода — значение признака, который наиболее часто встречается в изуча­емом ряду выборки. Медиана — показатель средней величины ва­риационного ряда.[6 с.152]

На основании группировки признаков вокруг средней величины устанавливается, в каких условиях будет действовать предпринима­тель или хозяйственный руководитель. Если каждое решение и дей­ствие однозначно приводят к единственному результату, то это указы­вает на определенность рискованных ситуаций. Неопределенность означает возможность наступления нескольких исходов с разной вероятностью. Для характеристики изменчивости признаков исполь­зуют приведенные в предыдущем параграфе показатели: вариаци­онный размах или ожидаемое значение, среднее квадратичное от­клонение и коэффициент вариации. Однако при изучении явлений неопределенности и рискованных ситуаций чаще всего встречается асимметрическое распределение признаков. Характерная особен­ность асимметричных рядов — несовпадение средней арифметичес­кой, моды и медианы. Возникает необходимость изучения не только объективных условий, но и проявления случайных факторов, обус­ловливающих частоту появления определенных уровней выигры­шей или потерь.

2. 
   Индексный метод анализа рискованных проектов
   

Изобразительные и аналитические графики не отражают в пол­ной мере промежуточных моментов развития явлений, событий и осуществления конкретных действий в условиях неопределенности и риска. Обусловливается это чаще всего тем, что в основу графичес­кого исследования положены относительные показатели, характеризу­ющие вероятность изменения рискованной ситуации, составные части которой непосредственно несоизмеримы. Возникает необходимость применения в данном случае индексного анализа. Исследования ведутся путем построения дерева решений, событий, отказов, т.е. модели структурных изменений параметров изучаемого явления, процесса в динамике. По соотношению размеров выгод и затрат, от­дельных возможных инцидентов, отказов оборудования, неисправно­стей технических средств на каждом этапе с соответствующими вет­вями дерева и формирования таким образом кроны вокруг ствола с помощью основных правил расчета вероятностей оценивается каждый вариант пути так, что становятся практически ясными и сравнимыми для принимающего решения все составляющие этапы достижения поставленной цели. При этом существует такая зависимость: чем гуще крона, тем тщательнее проведен анализ и тем больше выявлено тех проблем, решение которых поможет успешно реализовать хозяй­ственный проект в условиях неопределенности и риска.

Модель структурных изменений параметров рискованных проек­тов можно строить постепенно, отталкиваясь от фактической теку­щей информации. Иногда целесообразнее применять прием постро­ения "дерева релевантных связей". В этом случае исследователь исходит не от настоящего, а от будущего. Формируются плановые или прогнозные показатели, а потом осуществляется возврат назад, с доказательством того, что нужно сделать, чтобы достичь желаемого.

В зарубежной практике при оценке рискованных ситуаций широкое применение получили карто­граммы, картодиаграммы, распределительные графики, изображаю­щие изменения вариационных рядов в форме полигона, чистограммы, асимметричных, нормальных, эксцессивных, двухвершинных и би­номинальных кривых, кумулянтов графики корреляционного поля, кривые Лоренца.

2. 
   Экспертный и экспериментальный
   методы исследования риска
   

При прогнозировании рискованных ситуаций и установлении исхода того или иного результата широко используют экспертную оценку и приемы экспериментального метода исследований неопре­деленности. Экспертная оценка как метод прогнозирования хозяй­ственных решений с элементами риска базируется на опыте специа­листов в соответствующей сфере деятельности.

Для реализации данного метода в различных условиях применя­ются индивидуальные и количественные приемы экспертных оце­нок. Первым приемам присуща неполная, минимальная объектив­ность, вследствие чего их применение ограничивается рядом условий.

Так, прием интервью предусматривает работу одного эксперта, кото­рому дают анкету с вопросами для ответов, либо эксперт отвечает на вопросы в течение определенного времени. Значительных затрат вре­мени требует и прием аналитической оценки, поскольку в ходе осуществления экспертизы специалист должен ознакомиться с боль­шим количеством литературных источников, различных отчетов, планов, первичной бухгалтерской отчетности. Кроме того, эксперт должен провести более глубокий анализ изучаемых явлений, про­цессов.

Количественные приемы метода экспертных оценок в отличие от индивидуальных предусматривают поиск решения проблем на ос­нове обобщения мнений экспертов — членов комиссии, а также с помощью отнесенной оценки и приема Дельфы. Прием комиссии включает широкий диапазон суждений экспертов по решаемой про­блеме: от полного согласия с мнением коллег до их полного отрица­ния. Недостатком данного приема является влияние более автори­тетных экспертов на остальных членов комиссии. Это не всегда приводит к объективным результатам в отличие от приема отне­сенной оценки, где предусматривается самостоятельная работа экс­пертов. Здесь обобщенные оценки получают путем математической обработки частных суждений привлекаемых специалистов. В слу­чае значительного разброса в оценках применяется прием Дельфы, суть которого состоит в следующем:

1. 
   обобщенные оценки экспертов возвращаются им снова для анализа;
   
2. 
   эксперты вносят коррективы в свои частные суждения;
   
3. 
   на основе уточненных показателей, параметров отдельных ве­личин получают второй вариант обобщенных оценок. В случае значительного разброса мнений указанные выше процедуры вновь повторяются, вплоть до получения стабильных обобщен­ных оценок, пригодных для практического использования.[15 с.165]
   

Положительное в работе экспертов — это прекрасное знание ме­стных условий и окружающей предпринимательской среды, техно­логий административно-управленческой системы, законодательства и социальных обычаев. Однако, как считают зарубежные специали­сты по рискам, не стоит полагаться полностью на прогнозы экспер­тов в будущей предпринимательской деятельности. При прогно­зировании событий с большим числом изменчивых переменных величин, каждая из которых может повлиять на результат, эксперты становятся беспомощными, поскольку и они в условиях неопреде­ленности будущих событий часто ошибаются.
1.3.4. Приемы расчетно- конструктивного метода исследований хозяйственных процессов в условиях риска
Целенаправленное управление пространственными и временными константами, все сложные хозяйственные ситуации с элементами риска можно разделить на четыре группы: проблемные, конфликт­ные, организационно не упорядоченные и комбинированные (сме­шанные). Положительное разрешение каждой из них зависит от информированности исследователя. В проблемных хозяйственных ситуациях главную зону неопределенности и риска составляют неиз­вестные элементы предмета исследования, что обусловливает необхо­димость оценки ориентированных на конкретный объект факторов. Характерным приемом оценки подобных ситуаций является инфор­мационный поиск, направленный на устранение своеобразных проти­воречий между знанием и незнанием, установлением специфических соотношений между известным и неизвестным в логической последо­вательности взаимозависимых явлений, событий, процессов и дей­ствий. Искомые пути достижения целей при этом не совсем ясны, но необходимая информация по реализации предпринимательской идеи имеется в достаточной мере. Однако характеризует она нео­днозначные, вероятностные связи с уже установившимися факторами. Совокупность неполных, недостаточных знаний при характеристике проблемных хозяйственных ситуаций восполняется в достаточной мере с помощью целого ряда приемов расчетно-конструктивного метода исследования. Так, прием использования данных об изучае­мом явлении позволяет рассчитывать провизорную себестоимость до завершения сельскохозяйственного года и определять прогнозные показатели на ближайшую перспективу при бизнес-планировании.[16 с.198]

Сопоставления различных объемных величин выгод и затрат про­изводятся с помощью приема взвешивания, т.е. перевода всех объе­мов в условные величины: ценностные (теневые, социальные, сопос­тавимые цены), условные единицы (калории, кормовые и кормопротеиновые единицы, баллы интенсивности и т.д.).

Прием аналогии с учетом сезонных изменений явления в предыду­щие годы дает возможность устанавливать на конец года и до его окончания объемы спроса и предложения на сельскохозяйственное сырье, готовую продукцию перерабатывающих и агросервисных пред­приятий, промышленные товары в сельской местности. Данный при­ем широко применяется при идентификации инвестиционных про­ектов в сельской местности, особенно при оценке погодного риска.

Влияние различных условий и факторов неопределенности на развитие делового процесса можно определять с помощью целого ряда приемов расчетно-конструктивного метода исследований: разло­жение вероятного абсолютного прироста пропорционально темпам вероятного прироста; укрупненные и поэлементные вероятностные расчеты; планирование от достигнутого с соблюдением тождествен­ности; использование скользящих динамических рядов; экстраполя­ция; проектные расчеты с использованием статистико-экономичес-ких группировок; интегральные индексы; бальная оценка изучаемого явления; проектные расчеты с использованием нормативов; коэф­фициенты прямых затрат; модифицированные расчеты; проектные расчеты с учетом опыта передовых предприятий в отрасли и их отдель­ных внутрихозяйственных подразделений; прием предельных зна­чений; оценка различных вариантов решения вопроса; значимые раз­ности с использованием модуля воздействия; матричные координаты; проектные расчеты с использованием математических формул; рас­четные модели по заранее принятым параметрам. Эти приемы по­зволяют расширить совокупность неполных, недостаточных знаний о проблемной ситуации, определить неизвестное, а также установить специфическое познавательное отношение, возникающее между ними.

В настоящее время наиболее широко и обстоятельно использу­ются приемы расчетно-конструктивного метода исследований рис­кованных ситуаций в инвестиционных проектах, реализуемых под эгидой Всемирного банка? Специалистами данной международной организации успешно разрешаются все проблемные, конфликтные, организационно не упорядоченные и комбинированные (смешан­ные) хозяйственные ситуации, возникающие на всех стадиях иден­тификации инвестиционного проекта. Проектные проработки вы­полняются силами персонала отделов и групп. Функционируют отдельные подразделения экономистов, финансовых аналитиков и разного профиля инженерных работников. Каждый из разработчи­ков определяет важнейшие факторы, которые могут в наибольшей степени повлиять на проект, проверяет воздействие возможных изменений в величине этих факторов на конечные результаты про­екта. Анализ чувствительности проводится применительно к изме­нению одного фактора, например, падение цены на основной про­дукт хозяйственного проекта или увеличение стоимости какого-либо ресурса, необходимого для его реализации. Довольно часто искомое может включать несколько или целый комплекс обстоятельств, под­лежащих аргументации. В некоторых случаях анализ неопреде­ленности и риска проводится путем разработки ряда сценариев, отражающих различные условия осуществления хозяйственного проекта. Возможность достаточно полного отражения отношений между известным и неизвестным в каждом конкретном случае характеризует степень остроты проблемной ситуации, когда аналитики не располагают в полном объеме необходимой информацией, знаниями для принятия наиболее приемлемого альтернативного решения, но имеющиеся в их распоряжении фактические данные позволяют найти пути решения проблемы.

Проблемные ситуации, не поддающиеся описанию в виде задачи, исследуются с помощью эвристического приема расчетно-конструктивного метода. Суть его состоит в том, что решение вопроса с нео­пределенностью и риском осуществляется на основе прошлого опыта и интуиции исследователя или экспертных оценок специалистов.

В отличие от проблемной ситуации, где главную зону неопреде­ленности составляют неизвестные элементы предмета изучения, кон­фликтную хозяйственную ситуацию можно определить как особое состояние системы межличностных отношений участников делового процесса, интересы которых не совпадают. Соперничающие стороны в данном случае стремятся к достижению различных целей в усло­виях информационной неопределенности.
1.3.5. Абстрактно-логический метод при поиске решений по выходу из сложных ситуаций в практике хозяйствования
При исследовании конфликтных хозяйственных ситуаций и по­иске выхода из них можно широко использовать совокупность науч­ных приемов абстрактно-логического метода: индукции и дедукции, анализа и синтеза, аналогии, сопоставлений, восхождения от абстрак­тного к конкретному, системно-структурного, фортализации и моде­лирования, программирования и прогнозирования.

Указанные выше приемы наиболее широко используются и при оценке организационно не упорядоченных ситуаций, а также при характеристике рискованных хозяйственных ситуаций комбинированного (смешанного) типа, где содержатся в различном сочетании черты проблем, конфликтов и организационной неупорядоченности. Все эти сложные ситуации хозяйственной деятельности характери­зуются следующими признаками:

а). достаточно высоким уровнем неопределенности, когда неиз­вестное преобладает над известным;

б). превышением числа требующих разрешения проблем над фи­зическими и интеллектуальными возможностями предприни­мателя или сотрудников фирмы;

в). отсутствием конкретной величины ожидаемого результата,
которая была бы сопряжена с потерей надежды на ее достиже­ние;

г). возникновением психологического барьера, препятствующего
принятию верных решений в сложных хозяйственных ситуа­циях.

Поиск новых альтернативных решений в данном случае должен вестись по двум направлениям. При "закрытой" хозяйственной си­туации, где число зон и направлений исследований ограничено, вы­бор наиболее оптимального варианта реализации предприниматель­ской идеи осуществляется путем последовательного пересмотра возможных решений и постепенного приближения к цели. В "от­крытых" хозяйственных ситуациях с практически неограниченным числом зон и направлений поиска решений оценка альтернативных вариантов и выбор наиболее приемлемого из них проводятся с помо­щью целенаправленного, избирательного поиска через выдвижение и проверку предпринимательских идей. Область исследований в дан­ном случае сужается, но поиск производится более целенаправленно.

Матрица логической основы поиска решений по выходу из слож­ных хозяйственных ситуаций через систему эвристик позволяет орга­низовать информацию и действия таким образом, что ряд различ­ных стратегий для конкретной возможности развития может быть представлен для рассмотрения, взаимно исключая друг друга. К та­ким разновидностям эвристических стратегий относятся.[15 с.96]

1. 
   Компаративные стратегии, широко использующие регулирую­щие мотивы творческого процесса, основанные на мышлении по аналогии.
   
2. 
   Янусовская стратегия, предусматривающая организацию по­иска в противоположном традиционному направлении (поиск от конца к началу, переворачивание, перестановки с целью ре­шения проблемы обходным путем, изменение точки зрения на противоположную и т.д.).
   
3. 
   Управленческие стратегии, направленные на устранение в сис­теме творческого делового процесса дезорганизационных мо­ментов и приведение ее в новое состояние с учетом тенденций развития, влияния постоянно меняющейся предпринимательс­кой среды и рыночного спроса на продукт или услугу.
   

Применение приведенных выше эвристических стратегий оценки выхода из сложных хозяйственных ситуаций позволяет:

• 
  чередовать последовательность воздействия эвристических приемов на условиями факторы протекания делового процесса;
  
• 
  комбинировать возможности двух или более эвристических приемов, расширять поисковое поле исследователя;
  
• 
  использовать различные приемы эвристики, т.е. соединять от­дельные их блоки, создавая таким образом новые разновид­ности приемов и подходов при рассмотрении проблемной си­туации.
  

В матрице логико-интуитивного выбора выхода из проблемных, конфликтных, организационно не упорядоченных и комбинированных (смешанных) ситуаций каждый этап исследований заканчивается накоплением достаточных знаний для реализации более высокого уровня познаний. Скудная информация по реализации предприни­мательской идеи нижнего уровня путем преобразований неопреде­ленного в определенное обеспечивает возможность проведения аль­тернативной оценки при осуществлении предпринимательских идей в крайне ограниченном информационном пространстве.
1.3.6. Приемы экономико-математического метода в системе оценки рискованных ситуаций
При наличии достаточного объема информации исследование хо­зяйственных ситуаций с элементами риска можно в более полной мере провести с помощью приемов экономико-математического ме­тода: оценка чувствительности, анализ сценариев, имитационное моделирование, сенситивный анализ на основе приема дерева реше­ний, модель выбора инвестиционного портфеля, гибкое планирова­ние. Эти приемы количественной оценки построены на сопостави­мости величин основных результативных показателей проекта в результате изменения одного или ряда факториальных показателей рассматриваемого процесса хозяйственной деятельности, проверяе­мых на рискованность.

Приемы экономико-математического метода основаны на анализе эксперимента путем просчета моделей проекта на ПЭВМ и формуль­ного моделирования. При этом предполагается, что конечные ре­зультаты расчетов удовлетворяют предпринимателя или руководи­теля, а зависимость ключевых показателей от возбуждающих хозяйственную систему факторов оценивается через интервальные величины переменных, оказывающих наибольшее влияние на чис­тые выгоды проекта, и количественное выражение степени их влия­ния. Прием имитационного моделирования позволяет применять большое число методических подходов оценки риска.

Сенситивный анализ на основе приема дерева решений позволяет рассматривать стратегии оценки в моделях с применением линейного программирования. Взаимосвязи между целевыми результатами ус­танавливаются в каждом конкретном случае на основе разработки оптимального сценария. Другие направления хозяйственной деятель­ности учитываются в побочных факторах. На основе нескольких оптимизационных вариантов можно определить лучшую альтерна­тиву решений и действий, которая выгодна при всех сценариях пред­принимательского проекта. При введении дополнительных перемен­ных можно проанализировать отношение к риску отдельных членов управленческой команды, принимающих решения.
2. ОБОСНОВАНИЕ РЕШЕНИЙ НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ, МОДЕЛЕЙ, АЛГОРИТМОВ И ПРОЦЕДУР ЭКСПЕТНОГО И СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА
Задача 1. 25-й вариант

Фирма планирует реализацию одного из коммерческих проектов. Причем, известны экспертные оценки, связанные с реализацией этих проектов (см. таблица 2.1).

Требуется:

Выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, если среднегодовая прибыль от реализации проекта должна быть не менее 4,5 млн. у.е. при минимальном риске.

Задачу решить по следующей схеме:

1. Оценить эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли;

2. Определить допустимые проекты, исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли;

3. Оценить риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли;

4. Из множества допустимых проектов выбрать рациональный вариант коммерческого проекта, которому соответствует минимальный риск.

Таблица 2.1 - Исходные данные для расчета

Оценка ожидаемой прибыли	1	2	3	4	5	6
Пессимистическая оценка Хmin (млн.у.е.в год)	2	3	1	4	2	3
Оптимистическая оценка Хmax (млн.у.е.в год)	9	6	10	6	8	7

Решение:

Степень риска коммерческого проекта возможно оценить с помощью коэффициента вариации, который характеризует относительный разброс случайной величины в виде ожидаемой прибыли от реализации проекта:

Для определения коэффициента равномерности необходимо рассчитать среднее квадратическое отклонение (δ) и коэффициент вариации, или неравномерности (v):
; (2.1)
, (2.2)
Чем больше коэффициент вариации, тем больше неопределенность в отношении ожидаемой прибыли и, следовательно, тем больше степень риска коммерческого проекта.

Причем принято выделять следующие уровни риска:

Kvar < 10% - малая степень риска;

Kvar = (10-25)% - средняя степень риска;

Kvar > 25% - высокая степень риска.

MO и SIGMA ожидаемой среднегодовой прибыли от реализации коммерческих проектов определяется на основе приближенных соотношений для -распределения.

1. Оценка эффективность проекта по критерию ожидаемой среднегодовой прибыли.

Проект № 1:

МО = (3*3+2*9)/5 = 4,8.

Проект № 2:

МО = (3*3+2*6)/5 = 4,2.

Проект№3:

МО = (3*2+2*10)/5 = 5,2.

Проект №4:

МО = (3*4+2*6)/5 = 4,8.

Проект №5:

МО = (3*2+2*8)/5 = 4,4.

Проект №6:

МО = (3*2+2*7)/5 = 4.

2. Исходя из заданного уровня среднегодовой прибыли (не менее 4,5 млн. у.е.) допустимыми проектами являются проект №1 (МО = 4,8 млн. у.е.), проект №3 (МО = 5,2 млн. у.е.) и проект №4 (МО = 4 ,8 млн. у.е.).

3. Оценка риск допустимых проектов на основе коэффициента вариации ожидаемой среднегодовой прибыли.

SIGMA1 = (9-2)/5 = 1,4 млн. у.е.

SIGMA2 = (10-1)/5 = 1,8 млн. у.е.

SIGMA4 = (6-4)/5 = 0,4 млн. у.е.

1 = 1,4*100%/5,8 = 24,14 % - средняя степень риска.

2 = 1,8*100%/5 = 36 % - средняя степень риска.

4 = 0,4*100%/6 = 6,7% - малая степень риска.

4. Рациональный вариант коммерческого проекта - тот, которому соответствует минимальный риск - проект №4 (малая степень риска = =6,7%).

Вывод:

Рациональный вариант проекта - проект №4, которому соответствует минимальный риск (степень риска = 6.7%).
Задача 2.

Фирма планирует создание сервисного центра по обслуживанию и сопровождению своих изделий. Прибыль сервисного центра зависит от количества АРМ х1 и потока заказов на обслуживание S1.

Требуется:

1. осуществить выбор рациональной стратегии, используя следующие критерии: Лапласа; Байеса с вероятностями 0,15, 0,5, 0,35, Вальда; Сэвиджа; Гурвица (а=0,4);

2. определить рациональное компромиссное решение;

3. обосновать полученное решение с использованием рассчитанных критериев для принятия решения в условиях неопределенности.

Таблица 2.2 - Исходные данные

Количество АРМ	Годовой поток заказов
	S1=10	S2=20	S3=30
Х1=2	150	180	100
Х2=3	120	200	180
Х3=5	80	180	250
Х4=6	50	160	260

РЕШЕНИЕ:

Выбор рациональной стратегии, используя следующие критерии: Лапласа; Байеса; Вальда; Сэвиджа; Гурвица.

1. Критерий Лапласа. Он предполагает равновероятность внешних условий проведения операций.

Кл = max {((150+180+100)/3); ((120+200+180)/3); ((80+180+250)/3); ((50+160+260)/3)} = max{143,3;166,7;170;157}=170.

Рациональной стратегией по критерию Лапласа является стратегия №3 (х=5).

2. Критерий максимума среднего выигрыша с вероятностями 0,15; 0,5; 0,35 Байеса.

Kb= max {(150*0,15+180*0,5+100*0,35); (120*0,15+200*0,5+180*0,35); (80*0,15+180*0,5+250*0,35);((50*0,15+160*0,5+260*0,35)} = {147,5; 181; 189,5; 178,5} = 189,5.

Рациональной стратегией по критерию максимума среднего выигрыша является стратегия №3 (х=5).

3. Максиминный критерий Вальда ориентируется на худшее состояние внешней среды и выбирает стратегию с максимальным выигрышем:

Кв = max{150;120;80;50} = 150.

Рациональной стратегией по критерию Вальда является стратегия №1 (х=2).

4. Критерий Гурвица. В общем случае его формула имеет вид:

Кг = max {(0,4*150+(1-0,4)*180); (0,4*120+(1-0,4)*200); (0,4*80+(1-0,4)*250); (0,4*50+(1-0,4)*260)} = max{168; 168;182;176} = 182.

Рациональными стратегиями по критерию Гурвица являются стратегия №3 (х=5).

4.5. Минимаксный критерий Севиджа.

Данный критерий ориентируется на самую неблагоприятную обстановку и выбирает стратегию с минимальным риском.

Для нахождения критерия Севиджа необходимо от матрицы выигрышей перейти к матрице потерь. Для этого нужно: в каждом столбце матрицы выигрышей найти максимальную оценку и вычесть из нее все значения данного столбца.

Таблица 2.3. - Матрица потерь

Количество АРМ	Годовой поток заказов
	S1=10	S2=20	S3=30
Х1=2	0	20	160
Х2=3	30	0	80
Х3=5	70	20	10
Х4=6	100	40	0

Кс = min{160;80;70;100} = 70.

Рациональными стратегиями по критерию Севиджа являются стратегия №3 (х = 5).

Вывод:

На основании проведенных расчетов можно сказать, что рациональным компромиссным решением является выбор стратегии №2, то есть стратегии с 4 АРМ.
Задача 3.

Определить ранжированный список факторов риска производственной деятельности предприятия (для проведения экспертизы может быть использован любой метод экспертного или системного анализа). Список критериев (не менее 6) разработать самостоятельно и предложить для ранжирования экспертам.

РЕШЕНИЕ

Для решения задачи я буду использовать метод экспертных оценок.

Метод экспертных оценок находит широкое применение в практике инвестиционных анализов. Точность результатов оценки в решающей степени обусловлена как подбором экспертов, так и методической подготовкой при проведении анализа.

Предварительно выберем критерии, по которым будет производиться оценка факторов риска производственной деятельности промышленного предприятия:

1. управленческая некомпетентность;

2. отсутствие опыта в данной области бизнеса;

3. рост цен на сырье и материалы;

4. экономическая ситуация в стране;

5. мошенничество;

6. катастрофы.

Выбранные эксперты (5 чел.), независимо друг от друга, на базе своих расчетов и анализа оценивают проекты, ранжируя их по значимости (таблица 2.4.). После того как результаты экспертных оценок получены, одна из задач - проанализировать, насколько эксперты едины в оценках, т.е. каков уровень согласованности между ними. Когда налицо высокий уровень согласованности, можно быть уверенным при приобретении дома. Когда согласованность оценок низка, рекомендуется применять и другие методы оценки.

Таблица 2.4. Ранжирование критериев, необходимых для оценки факторов риска производственной деятельности промышленного предприятия.

Факторы риска	Оценка эксперта					Сумма рангов	Отклонен. от среднего	Квадрат отклонен.
	1	2	3	4	5
1.управленческая некомпетентность;	4	6	4	4	3	21	1	1
2. отсутствие опыта в данной области бизнеса;	3	3	2	3	4	15	-5	25
3. рост цен на сырье и материалы;	2	2	1	2	2	9	-11	121
4. экономическая ситуация в стране;	6	5	6	5	6	28	8	64
5.мошенничество	1	1	3	1	1	7	-13	169
6. катастрофы.	5	4	5	6	5	25	5	25
7. непредвиденность конъюнктуры рынка;	7	7	7	7	7	35	15	225

Для оценки согласованности экспертов вычислим коэффициент конкордации Кендала по формуле:

, (3.1)

где:W- сумма квадратов разницы между суммой рангов по проектам и средней суммой рангов;

m - количество экспертов;

n - количество проектов.

Последовательность вычислительных процедур следующая.

Вычисление средней суммы рангов по формуле:

Ср= (21+15+9+28+7+25+35)/7= 20

Затем оцениваем сумму квадратов отклонения от среднего.

S= 630

Определяем величину коэффициента конкордации:

W= 12*630/25*(343-71)= 0,9

Следует сказать, что различные мнения экспертов в данном примере незначительны

Р= 0,00014.

Ранжированный ряд по мнению экспертов будет следующим:

1. 
   Непредвиденность конъюнктуры рынка
   
2. 
   Экономическая ситуация в стране
   
3. 
   Катастрофы
   
4. 
   Управленческая некомпетентность
   
5. 
   Отсутствие опыта в данной области бизнеса
   
6. 
   Рост цен на сырье и материалы
   
7. 
   Мошенничество.
   

Заключение
В условиях командно-административной экономики все мы привыкли к тому, что экономическая обстановка формируется “сверху” в приказном порядке в виде набора правил и норм. Планы, программы, постановления, инструкции, государственные цены, фонды, лимиты, наряды, тарифы формировали ту экономическую систему координат и хозяйственную среду, в которой вынуждены были действовать предприятия и люди.

Конечно, жесткая система централизованных установок и предписаний сковывала инициативу, подавляла интерес и творческое начало. Но она вносила явную или по крайней мере кажущуюся четкость, обеспечивала навязанный “порядок”.

Рынок есть прежде всего экономическая свобода.

За экономическую свободу приходится платить. Ведь свободе одного предпринимателя сопутствует одновременно и свобода других предпринимателей, которые вольны покупать или не покупать его продукцию, предлагать за нее свои цены, продавать ему по определенным ценам, диктовать свои условия сделок.

При этом естественно, что те, с кем приходится вступать в хозяйственные отношения, стремятся прежде всего к своей выгоде, а выгода одних может стать ущербом для других. К тому же предприниматель-конкурент вообще склонен вытеснить своего оппонента с рынка.

При таком подходе в рыночной экономике можно вообще оказаться вне дела и без дела. Надо не избегать неизбежного риска, а уметь чувствовать риск, оценивать его степень и не переходить за допустимые пределы.

Значит, в рыночной среде сама жизнь, процессы производства, распределения, обмена, потребления продукции учат правилам поведения при наличии неопределенности и риска, поощряют за их знание и сурово наказывают за незнание.

При оценке же хозяйственного риска нас прежде всего интересует не судьба всего объекта, а мера опасности и степень потенциального ущерба в условиях конкретной сделки и сопровождающих ее видов деятельности.

Предприниматель же вынужден изучать риск, возникающий при производстве, закупке, продаже продукции и при всех других видах деятельности предприятия. Ведь его интересует не компенсация риска, а предотвращение ущерба, но это уже совсем иное дело.

Проблема принятия решений носит фундаментальный характер, что определяется ролью, которую играют решения в любой сфере человеческой деятельности. Исследования этой проблемы относятся к числу междисциплинарных, поскольку выбор способа действий - это результат комплексной увязки различных аспектов: информационного, экономического, психологического, логического, организационного, математического, правового, технического и др. Большое значение в процессе принятия решений имеет также управления риском. Данная деятельность является достаточно сложной как по содержанию принимаемых и реализуемых решений, так и по наличию системы развитых внутренних взаимосвязей. Это определяет сложность риск-менеджмента.

Общая теория принятия решений, разработанная на основе математических методов и формальной логики, используется в экономике и имеет предпосылки для широкого распространения.

Вывод по задаче №1: Рациональный вариант проекта - проект №4, которому соответствует минимальный риск (степень риска = 6.7%).

Вывод по задаче №2: рациональным компромиссным решением является выбор стратегии №2, то есть стратегии с 4 АРМ.

Вывод по задаче №3: ранжированный ряд по мнению экспертов будет выглядеть так:

1. 
   Непредвиденность конъюнктуры рынка
   
2. 
   Экономическая ситуация в стране
   
3. 
   Катастрофы
   
4. 
   Управленческая некомпетентность
   
5. 
   Отсутствие опыта в данной области бизнеса
   
6. 
   Рост цен на сырье и материалы
   
7. 
   Мошенничество.
   

Список использованных источников
1. Бережная Е.В., Бережной В.И. Математические методы моделирования экономических систем: Учебное пособие. -М.: Финансы и статистика, 2005. -426 с.

2. Гинзбург А.И. Экономический анализ: Предмет и методы. Моделирование ситуаций. Оценка управленческих решений: учебное пособие. -СПб.: Питер, 2003. -622 с.

3. Грабовый П.Г. Риски в современном бизнесе. -М.: Финансы и статистика, 2000. -200 с.

4. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рискованных ситуаций в экономике и бизнесе. -М.: Финансы и статистика, 2004. -224 с.

5. Князевская Н.В., Князевский В.С. Принятие рискованных решений в экономике и бизнесе. -М.: Контур, 1998. -160 с.

6. Кремер Н.Ш. Исследование операций в экономике. -М.: Банки и биржи, 2003. -407 с.

7. Ларичев О.Н. Теория и методы принятия решений. -М.: Логос, 2006. -392 с.

8. Орлова И.В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в среде EXCEL. Практикум: Учебное пособие для вузов. -М.: ЗАО «Финстатинформ», 2000. -282 с.

9. Синюк В.Г. Использование информационно-аналитических технологий при принятии управленческих решений: Учебное пособие. -М.: Экзамен, 2003. -237 с.

10. Смородинский С.С., Батин Н.В. Методы и системы принятия решений. - часть 1 -Мн.: БГУИР, 2000. -329 с.; часть 2 -Мн.: БГУИР, 2001. -412 с.

11. Трахтенгерц Э.А. Компьютерная поддержка принятия решений. -М.: СИНТЕГ, 2008. -270 с.

12. Холод Н.И. Экономико-математические методы и модели. -Мн.: БГЭУ, 2000. -318 с.

13. Чернов В.А. Анализ коммерческого риска. -М.: Финансы и статистика, 1998. -291 с.

14. Шикин Е.В. Математические методы и модели в управлении. -М.: Финансы и статистика, 2002. -430 с.

15. Эддоус М., Стэнсфилд Р. Методы принятия решений. - М.: ЮНИТИ, 1997. -425 с.

16. Догилев А.Ф. Управление хозяйственным риском. — Мн., 2005.