История эконометрики

Предпосылки возникновения эконометрики

Вильям Пэтти

Ф. Еджворт

Ф. Гальтон

Первые попытки количественных исследований в экономике относятся к ХVII ст. Они были связаны с представителями нового направления в экономической теории – политической арифметики. Вильям Пэтти, Чарльз Давенант, Г. Кинг использовали конкретные экономические данные в своих исследованиях, в первую очередь, при вычислении национального дохода. Это направление побуждало к поиску экономических законов, по аналогии с физическими, 

астрономическими и другими естественно научными законами. При этом существование неопределенности в экономике еще не осознавалась.

Важным этапом возникновения эконометрики стало развитие статистической теории в трудах Ф. Гальтона, К. Пирсона, Ф. Еджворта. Эти ученые опередили первые применения парной корреляции. Да, Дж. Е. Юл определял связь между уровнем бедности и формами помощи бедным. Г. Хукер, в свою очередь, измерял связь между уровнем женитьбы и благосостоянием, в котором использовалось несколько индикаторов благосостояния, также он исследовал часовые ряды экономических переменных.

С 1830-х годов наиболее развитые страны начали чувствовать непонятные с точки зрения тогдашней экономической науки потрясения – упадок деловой активности, возникновения массовой безработицы. Быстрое промышленное развитие и урбанизация обнаружили огромный пласт нерешенных социальных проблем. Уже в конце XIX века неоклассическая теория стала восприниматься как слишком удаленная от действительности. Теория могла стать убедительной в том случае, если она бы смогла объяснить изменения, которые происходят в экономике. Для ее практического приложения были нужны количественные выражения базовых экономических сроков.

1911 г. выходит книга американского экономиста Г. Мура «Законы заработной платы: эссе по статистической экономике». Эту работу историк статистики Елисеева И. И. называет первым трудом из эконометрики. В своем исследовании Г. Мур провел анализ рынка труда, статистически проверил теорию производительности Дж. Кларка и изложил основы стратегии объединения Пролетариата. Г. Мур показал, что с помощью сложных математических конструкций, основанных на фактических данных, можно разработать основу для социальной политики. В это же время итальянский экономист Р. Бенини впервые использовал множественную регрессию при оценке функции спроса.

Значительный взнос в становление эконометрики внесли исследования цикличности экономики. Первым цикличность экономики установил К. Жугляр. Он обнаружил 7-11-летние циклы инвестиций. Сразу после него С. Китчин обнаружил 3-5-летнюю периодичность обновления оборотных средств, С. Кузнець, лауреат Нобелевской премии из экономики за 1971 год, обнаружил 15-20-летние циклы в строительстве, а М. Кондратьев обнаружил известные «длинные волны» длительностью 45-60 лет.

Важным этапом формирования эконометрики стала разработка экономических барометров. Разработка экономических барометров основано на идее, что существуют показатели, которые изменяются раньше других и потому могут служить сигналами изменений последних. Первым и самым известным стал Гарвардский барометр, который был создан в 1903 году под руководством У. Персонса и В. Митчелла. Он состоял из кривых, которые характеризуют фондовый, товарный и денежный рынки. Каждая из этих кривых являла собой среднюю арифметическую из входных у нее нескольких показателей. Эти ряды предварительно обрабатывались путем исключения трендов, сезонных колебаний и приведения колебаний отдельных кривых к сравнительному масштабу. Успех использования гарвардского барометра вызывал появление многих аналогичных барометров в других странах. Однако, приблизительно из 1925 г. он потерял свою чувствительность. Его крах объясняется появлением мощного регулирующего фактора в экономике США. В этих условиях основным методом макроэкономического анализа становится метод построения межотраслевого баланса В. В. Леонтьева. В это же время начали строиться экономические модели, которые используют методы гармонического анализа. Эти методы были перенесены в экономику из астрономии, метеорологии и физики.

История развития



Ирвин Фишер

До 1930-х годов сложились все предпосылки для выделения эконометрики в отдельную науку. Стало понятно, что для более глубокого понимания экономических процессов стоит использовать в той или иной мере статистику и математику. Возникла необходимость появления новой науки со своим предметом и методом, который объединяет все исследования в этом направлении. 29 декабря в 1930 г. по инициативе И. Фишера, Г. Фриша, Я. Тинбергена, И. Шумпетера, О. Андерсона и других ученых было создано эконометрическое общество. В 1933 г. Р. Фриш учредил журнал «Эконометрика», который и в настоящий момент имеет большое значение для развития эконометрики. А уже в 1941 г. появляется первый учебник из новой научной дисциплины, написанный Я. Тинбергену. в 1969 г. Фриш и Тинберген стали первыми исследователями, которые получили Нобелевскую премию из экономики. Как сказано в официальном сообщении нобелевского комитета: «за создание и применение динамических моделей к анализу экономических процессов».

До 1970-х годов эконометрика воспринималась как эмпирическая оценка моделей, созданных в рамках экономической теории. По мнению эконометристов того времени, статистические данные должны были защитить теорию от догматизма. При этом, подавляющее большинство экономических моделей, построенных в этот период, были кейнсианскими. Но, начиная с 1970-х годов, формальные методы стали использоваться при выборе причинности теоретических концепций. При этом эконометрикой стали активно пользоваться и монетаристы.

1980 г. Нобелевскую премию из экономики получил американский экономист Лоуренс Клейн за создания экономических моделей и их приложения к анализу колебаний экономики и экономической политики. Совместно з А. Голдбергом создал одну из самых известных моделей американской экономики, известной как «модель Клейна-Голдберга». В основу структуры этой модели были заложены его собственные разработки. Она состояла из взаимозависимых одновременных и направленных рядов уравнений, решение которых давало картину производства в стране. Говоря об этой модели, Г. Дж. Болл отмечал: «Как эмпирическое представление об основах кейнсианской системы эта модель стала, возможно, самой известной среди моделей больших национальных хозяйств к появлению других моделей в 60-ые гг..». Клейн также организовал широко известный проект «Линк» для интеграции статистических моделей разных стран в единственную общую систему с целью улучшения понимания международных экономических связей и прогнозирования в области мировой торговли. В это время активно развивалась не только макро-, но и микроэконометрика. Пионерами этого направления выступили Д. Хекман и Д. Макфадден. Они разработали теорию и методы, которые широко используются в статистическом анализе поведения индивидов и домохозяйств как в экономике, 

так и в других общественных науках. Да, Дж. Хекман решил проблему сдвига выборки через селективность данных и самого отбора. Для ее решения он предложил использовать метод коррекции Хекмана, который благодаря своей эффективности и простоте в использовании стал широко использоваться в эмпирических исследованиях. Основной взнос Д. Макфаддена в науку заключается в развитии методов для анализа дискретного выбора. В 1974 г. он разработал условный логит-анализ, который сразу был признан фундаментальным достижением экономической науки. Также он создал эконометрические методы для оценки производственных технологий и исследование факторов, которые лежат в основе спроса фирм на капитал и рабочую силу. Выдающиеся достижения этих ученых были отмечены Нобелевской премией из экономики в 1990 г.

Важным событием для развития эконометрики стало появление компьютеров. Благодаря ним, мощное развитие получил статистический анализ часовых рядов. Г. Бокс и Г. Дженкинс создали ARIMA-модель в 1970 г., а К. Симс и некоторые другие ученые — VAR-модели в начале 1980-х гг. Стимулировал эконометрические исследование и бурное развитие финансовых рынков и производных инструментов. Это привело лауреата Нобелевской премии из экономики за 1981 год Дж. Тобина к разработке моделей с использованием цензируемых данных.

Большое влияние на современную эконометрику имело и Хаавельмо. Хаавельмо показал, как можно использовать методы математической статистики для того, чтобы получать обоснованные выводы о сложных экономических взаимосвязях исходя из случайной выборки эмпирических наблюдений. Эти методы можно, кроме того, использовать для оценки соотношений, полученных на основе экономических теорий, и для проверки этих теорий. в 1989 г. ему присудили Нобелевскую премию из экономики «за прояснение вероятностных основ эконометрики и анализ одновременных экономических структур».

Хаавельмо рассматривал экономические ряды как реализацию случайных процессов. Главные проблемы, которые возникают при работе с такими данными, это нестационарность и сильная волатильность. Если переменные нестационарные, то существует риск установить связь там, где его нет. Вариантом решения этой проблемы является переход от уровня ряда к разницам рядов. Недостатком данного метода является сложность экономической интерпретации полученных результатов. Для решения этой проблемы Клайв Гренджер ввел концепцию коинтеграции как стационарной комбинации между нестационарными переменными. Им была предложенная модель коррекции отклонений, для которой он разработал методы оценивания параметров, обобщения и тестирования. Коинтеграция применяется в случае, если краткосрочная динамика отображает значительные дестабилизировавшие факторы, а долгосрочная стремится к экономическому равновесию. Модели, созданные Гренджером, в 1990 г. были обобщены С. Йохансеном для многомерного случая. в 2003 г. Гренджер совместно из Р. Инглом получили нобелевскую премию. Г. Ингл, в свою очередь, известный как творец моделей с переменной во времени волатильностью ( ARCH-модели). Эти модели получили широкое распространение на финансовых рынках.