Реферат Основні теореми теорії ймовірностей

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Имя

Выберите тип работы:

Принимаю Политику конфиденциальности

Скидка 25% при заказе до 26.12.2024

Тема 2. Основні теореми теорії імовірності.

На фундаменті міцному

будем класти поверхи,

перегородки та сходинки,

що їх з’єднають на віки.

План.

Теорема додавання імовірностей несумісних подій..
Залежні та незалежні події, умовні імовірності.
Множення імовірностей.
Імовірність появи хоча б однієї випадкової дії.
Теорема додавання імовірностей сумісних подій..
Надійність системи.
Формули повної імовірності Байєса.

Література.

Гмурман В.Е. Теория вероятностей и математическая статистика. –М.: Высшая шк., 1998
Барковський В.В., Барковська Н.В., Лопатін О.К. Математика для економістів. Теорія імовірності та математична статистика. – К.: Національна академія управління, 1999.
Жлуктенко В.І., Наконечний С.І. Теорія ймовірностей та математична статистика: Навч. – метод. Посібник. У 2ч. – ч.1. Теорія ймовірностей. – К.: КНЕУ, 2000.

Додавання імовірностей несумісних подій.

Формулювання	Аналітичний запис
Імовірність об’єднання двох випадкових несумісних подій дорівнює сумі їх імовірностей.
Якщо випадкові події А₁, А₂,…,А_n попарно несумісні, то імовірність появи хоча б однієї з цих подій дорівнює сумі їх імовірностей.	) = Р(А₁) + Р(А₂)+ … +Р(А_n).
Сума імовірностей повної групи випадкових подій дорівнює одиниці	Р(А₁) + Р(А₂)+…+Р(А_n)=1
Сума імовірності протилежних подій дорівнює одиниці	_{Р (А)+Р(Ã)=1}

Залежні та незалежні події, умовні імовірності.

Формулювання	Позначення
Випадкові події А та В називаються залежними, якщо ймовірність появи однієї з них залежить від появи або непояви другої події.
Випадкові події А та В називаються залежними, якщо імовірність появи однієї події не залежить від появи або непояви іншої
Імовірність події В, обчислена при умові появи події А, називають умовною імовірністю події В.	Р_А(В) або Р (В/А)
Якщо події А та В незалежні, то умовна імовірність дорівнює безумовній імовірності	Р_А (В) = Р(В)

Множення імовірностей

Формулювання	Аналітичний запис
Імовірність сумісної появи двох випадкових подій А та В дорівнює добутку імовірностей однієї з цих подій та умовної імовірності другої події при умові, що перша полія з’явилася	Р (А·В) = Р(А) · Р_А(В) =Р(В)·Р_В(А)
Імовірність сумісної появи двох незалежних випадкових подій А та В дорівнює добутку імовірностей цих подій.	Р(А·В) = Р(А) · Р(В)
У випадку скінченої кількості незалежних випадкових подій	Р(А₁·А₂·…·А_n)=Р(А₁)·Р(А₂)·…·Р(А_n)

Теорема. Імовірність появи хоча б однієї із подій А₁, А₂,...А_n, незалежних в сукупності , дорівнює різниці між одиницею і добутком імовірностей протилежних подій Ā₁, Ā₂, … , Ā_n:

Р (А) = 1 – Р(Ā₁) Р(Ā₂) · … · Р(Ā_n).

. Імовірність появи хоча б однієї випадкової події

5. Теорема додавання імовірностей сумісних подій.

Формулювання

Аналітичний запис

Якщо випадкові події А та В сумісні, то імовірність їх об’єднання дорівнює сумі їх імовірностей без імовірності їх сумісної появи.

Р(А U В) = Р(А) + Р(В) – Р(А·В)

Якщо події А та В незалежні

Якщо події А та В залежні

Р(А U В) = Р(А) + Р(В) – Р(А) · Р(В)

Р(А U В) = Р(А) + Р(В) – Р(А) · Р_А(В)

6. Надійність системи

Означення. Надійністю системи називають імовірність її безвідмовної роботи в певний час t.

С

истема

Формули для обчислення надійності

Формули повної імовірності та Баєса

Формулювання

Формула

Формула повної імовірності.

Якщо випадково подія А може настати лише сумісно з однією із несумісних між собою подій В₁, В₂, …, В_n, що утворюють повну групу, тоді імовірність події а обчислюється за формулою:

Р(А)=

Формула Байєса

Вона використовується, коли подія F, яка може настати тільки з однією із гіпотез А₁, А₂, … , А_n, що утворюють повну групу подій, відбулась і необхідно зробити кількісну переоцінку апріорних імовірностей цих гіпотез Р(А₁), Р(А₂), … , Р(А_n), відомих до випробування, тобто потрібно знайти апостеріорні (після досліду) умовні імовірності гіпотез Р_F(А₁), Р_F(А₂), … , Р_F(А_n)

P_f(A_i) =

Bukvasha