Реферат Эконометрические модели в экономике
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Практическая работа №1.
Тема: Эконометрические модели в экономике.
Исходные данные
| ціна х | попит у | пропозиція у2 |
| 10 | 8,41 | 2,7 |
| 20 | 7,38 | 3,1 |
| 30 | 6,43 | 3,5 |
| 40 | 6,48 | 3,5 |
| 50 | 5,62 | 3,8 |
| 60 | 4,75 | 4,2 |
| 70 | 3,88 | 4,5 |
| 80 | 3,31 | 4,7 |
| 90 | 2,67 | 5 |
| 100 | 2,18 | 5,5 |
| 110 | 1,60 | 6 |
· Построим диаграммы рассеяния для допущения относительно вида зависимости между показателем и факторами (Цена, предложение и спрос).
· При помощи линии тренда находим коэффициенты корреляции:
| R1 | 0,9897 |
| R2 | 0,9914 |
| |
· Для проверки адекватности построенной модели используют критерий Фишера с надежностью 0,95
Находим критическое значение F- статистики с помощью таблиц распределения Фишера (используем функцию FРАСПОБР(0,01;2;8)) при уровне значимости 0,01 и степенях свободы:
К1 = 2; К2 = 8
Его значение равно 8,649110641
Отсюда делаем вывод, что модель адекватна.
Допустим, что между показателем и факторами существует линейная зависимость:
У1 = а0 + а1х
· Определим оценки параметров модели, используя функцию ЛИНЕЙН
| а1 | а0 |
| -0,067463636 | 8,839636364 |
| 0,002213364 | 0,150117658 |
| 0,990405512 | 0,232139587 |
| 929,0386093 | 9 |
| 50,06476455 | 0,484999091 |
У2 = в0 + и1х
| в1 | в0 |
| 0,030636364 | 2,389090909 |
| 0,001338489 | 0,090780717 |
| 0,98311115 | 0,140381875 |
| 523,8959508 | 9 |
| 10,32445455 | 0,177363636 |
Подставим значения в уравнения:
У1 = 8,84 - 0,067х
У2 = 2,39 + 0,03х
· Найдем точку равновесной цены:
У1 = У2
8,84 - 0,067х = 2,39 + 0,03х
Отсюда х = 66,5
У1 = 4,38
У2 = 4,39
· Оценим значимость параметров регрессии. Для этого рассчитаем t – статистику для каждого из параметров модели по формуле:
Где
Для определения критического значения t – статистики используем встроенную функцию СТЬЮДРАСПОБР(0,05;8), которая зависит от двух параметров.
Тогда
· Вычислим коэффициенты эластичности по формуле
Коэффициент эластичности является показателем влияния изменения удельного веса х на у в предположении, что влияние других факторов отсутствующий: показывает, что %, если фактор x изменится на 1%
α1= -0,00539; α2 = 0,002158;
Выводы.
Наша модель адекватна.
Так как критерий
В нашем случае коэффициент эластичности, что цена уменьшится на 0,00539%, то спрос вырастет на 1%, цена увеличится на 0,002158 %, то предложение вырастет на 1%.
