Реферат

Реферат Ликвидность коммерческих банков 3

Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28

Поможем написать учебную работу

Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.

Предоплата всего

от 25%

Подписываем

договор

Выберите тип работы:

Скидка 25% при заказе до 8.11.2024



Ликвидность коммерческого банка - одно из ключевых понятий банковской деятельности, характеризующее надежность банка, а также доверие к нему клиентов.

ликвидность можно рассматривать как способность коммерческого банка отвечать по всем своим обязательствам перед контрагентами своевременно и в полном объеме, а также как условие и показатель функционирования коммерческого банка. Первая часть данного определения, а именно способность коммерческого банка выполнять все свои обязательства своевременно и в полном объеме, создает условия для нормального функционирования коммерческого банка. В то же время эта способность является характеристикой успешности или неуспешности деятельности коммерческого банка. Ликвидность - это индикатор здоровья банка, и возникновение проблем с ликвидностью является первым симптомом его нарушения.

Действующая в России банковская надзорная практика основывается на анализе ликвидности как запаса. Именно так ликвидность трактуется в Инструкции Банка России от 16.01.2004 г. № 110-И "Об обязательных нормативах банков".

ЦБ РФ, как надзорный орган, призван обеспечивать достаточный уровень ликвидности банковской системы, с этой целью он устанавливает нормативы, обязательные для исполнения каждым коммерческим банком, а также разрабатывает различные рекомендации по управлению ликвидностью в коммерческом банке.

В настоящее время Банком России установлены следующие нормативы в части регулирования ликвидности: нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности.

Кроме установления нормативов ликвидность коммерческих банков регулируется письмом Банка России "О рекомендациях по анализу ликвидности кредитных организаций" от 27.07.2000 г. № 139-Т. Данный документ акцентирует внимание территориальных учреждений Банка России и коммерческих банков на значении эффективного управления ликвидностью и контроля за нею, качестве процедур принятия решений, влияющих на состояние ликвидности.

Важным условием эффективного управления ликвидностью в коммерческом банке рассматривается наличие внутреннего документа о политике в области управления и контроля за состоянием ликвидности. Организация контроля за соблюдением требований документа предполагается в рамках существующей в банках системы внутреннего контроля.

В соответствии с нормативными требованиями ЦБ РФ документ о политике по управлению и оценке ликвидности в коммерческом банке должен включать в себя следующие основные элементы:

· наличие руководящих органов банка, непосредственно ответственных за разработку и реализацию политики по управлению ликвидностью;

· порядок составления прогноза состояния ликвидности на ближайшую перспективу;

· анализ состояния ликвидности на определенный момент времени, в том числе состояния требований и обязательств банка с учетом сроков их исполнения, а также в целом выполнения обязательных нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности;

· процедуры, направленные на соблюдение необходимого уровня ликвидности, выполнение обязательных нормативов с учетом вероятности возникновения внешних факторов, которые могут оказать негативное влияние на деятельность банка в ближайшей перспективе;

· процедуры принятия решений при возникновении противоречия интересов между требованием соблюдения должного уровня ликвидности и необходимостью повышения уровня прибыльности работы банка.

Цель рассматриваемого документа ЦБ РФ - добиться от кредитных организаций создания реального механизма управления ликвидностью.

Кредиты, обеспеченные залогом (блокировкой) ценных бумаг, предоставляются Банком России в целях поддержания и регулирования ликвидности банковской системы. К числу таких кредитов относятся внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кредиты. Общим условием предоставления названных кредитов является заключение между банком-заёмщиком и Банком России генерального кредитного договора, определяющего порядок кредитования. При заключении этого договора банк-заёмщик самостоятельно выбирает, какими видами кредитов Банка России он будет пользоваться. В качестве обеспечения используется залог (блокировка) ценных бумаг, включенных в Ломбардный список. Наличие достаточного обеспечения и соблюдение условий кредитования позволяет банку получить несколько кредитов Банка России, в том числе в течение одного рабочего дня.

К банку - потенциальному заемщику предъявляется ряд требований: он должен быть отнесен к I категории финансового состояния "Финансово стабильные кредитные организации", в полном объеме выполнять обязательные резервные требования, не иметь просроченных денежных обязательств перед Банком России, в том числе по кредитам Банка России и процентам по ним.

Ломбардный список - это перечень ценных бумаг, принимаемых в качестве залогового обеспечения при предоставлении кредитов Банка России. Он утверждается советом директоров Банка России, периодически корректируется и подлежит опубликованию в "Вестнике Банка России". Банки самостоятельно определяют количество и выпуски ценных бумаг, предлагаемых в качестве залогового обеспечения (блокировки).

Кредиты Банка России предоставляются на корреспондентский счет или корреспондентские субсчета банка, открытые в подразделениях расчетной сети Банка России.

Внутридневные кредиты и кредиты овернайт являются инструментами оперативного поддержания ликвидности кредитных организаций и тесно связаны между собой.

Внутридневной кредит - это кредит Банка России, предоставляемый в течение дня работы подразделения расчетной сети Банка России, для оплаты расчетных документов, предъявляемых к корреспондентскому счету банка, в сумме, превышающей остаток денежных средств на этом счете.

Кредит овернайт предоставляется в конце дня работы подразделения расчетной сети Банка России в сумме непогашенного банком внутридневного кредита и выдается сроком на один рабочий день.

Предоставление внутридневного кредита в течение дня работы РКЦ может осуществляться многократно, по мере возникновения потребности, погашение происходит автоматически за счет текущих поступлений денежных средств на корреспондентский счет. Однако величина задолженности по внутридневному кредиту в любой момент времени, а также предоставляемый кредит овернайт не должны превышать установленный Банком России лимит.

За право пользования внутридневными кредитами проценты не взимаются, а устанавливается плата в пользу Банка России в фиксированном размере. В случае непогашения задолженности по внутридневному кредиту по итогам текущего операционного дня банку-заемщику предоставляется кредит овернайт в пределах действующего в этот день лимита. При неисполнении банком обязательств по погашению кредита и уплате процентов по нему в срок отсрочка платежа не производится, и Банк России начинает процедуру реализации находящихся в залоге ценных бумаг.

Ломбардный кредит - это кредит Банка России, предоставляемый банку по его заявлению на получение ломбардного кредита по фиксированной процентной ставке или по заявке на участие в ломбардном кредитном аукционе.

Сделки репо используются Банком России в качестве одного из инструментов поддержания ликвидности кредитных организаций. Под сделкой репо понимается двусторонняя сделка по продаже (покупке) облигаций (первая часть сделки репо) с обязательством обратной покупки (продажи) облигаций того же выпуска в том же количестве (вторая часть сделки репо) через определенный условиями такой сделки срок и по определенной условиями такой сделки цене. Предпринимательский интерес сторон репо составляет разница между стоимостью первой и второй части данной операции, которая представляет собой для одной стороны - плату в связи с получением актива, а для другой - доход в связи с предоставлением указанного актива.

Кредиты рефинансирования предоставляются кредитным организациям - резидентам на срок не более 180 дней. Обеспечением исполнения обязательств банков-заемщиков по кредитам Банка России является залог имущества в виде векселей, или прав требования по кредитным договорам организаций, или поручительство кредитной организации (поручительства кредитных организаций).

В целях регулирования банковской ликвидности ЦБ РФ может не только предоставлять кредиты кредитным организациям, но и проводить операции по изъятию избыточной ликвидности у банковского сектора. К таким операциям относятся депозитные операции Банка России, выпуск и размещение облигаций Банка России.

1. Лабораторная работа на тему Исследование канальных протоколов с обратной связью
2. Курсовая Инновационные технологии, применяемые для ремонта и восстановления оборудования на предприятии н
3. Реферат Аллен, Фрэнсис Элизабет
4. Реферат на тему Thomas Edison Essay Research Paper Industrial RevolutionistsDuring
5. Курсовая Функциональные особенности заимствований иноязычной лексики в современной публицистике
6. Курсовая на тему Учет затрат на производство методом Стандарт костинг
7. Реферат Мета ознаки необхідної оборони
8. Реферат на тему Separate Peace By John Knowels Essay Research
9. Реферат Амбулаторная хирургия. Диагностика и обследование амбулаторных больных
10. Реферат Проблемы управления персоналом и экономика труда в условиях нестабильности