Реферат Прогнозирование и планирование 3
Работа добавлена на сайт bukvasha.net: 2015-10-28Поможем написать учебную работу
Если у вас возникли сложности с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой - мы готовы помочь.
Предоплата всего
от 25%
Подписываем
договор
Назад
Прогнозирование и планирование
Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование - разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны.
Разберем простой пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и планирования. Представьте себе, что вы находитесь в степи, а ваша максимальная скорость ходьбы - 6 километров в час. Тогда можно предсказать, что через час вы будете находиться в какой-то точке круга радиуса 6 километров с центром в начальной точке. Результаты прогнозирования вы можете использовать для планирования. Если место, куда вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 километров, то вы доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это расстояние - 18 километров, то прогноз показывает невозможность решения поставленной задачи. Что же делать? Либо отказаться от своего намерения, либо увеличить выделенной время (до 3 часов), либо воспользоваться более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, вертолетом).
Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз.
Виды неопределенностей:
1. Неопределенности маркосреды
- неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе
- неопределенности природных явлений
- неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) технологических процессов
- неопределенности, связанные с колебаниями цен, ставки процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей
- неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики, с политикой, экологическими проблемами в масштабе страны.
Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях.
2. Неопределенности микросреды (неопределенности, связанные с ближайшим окружением фирмы):
- неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств,
- неопределенность будущей рыночной ситуации, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей,
- неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы.
Классификация по СТЭП - факторам (по первым буквам от слов - социальные, технологические, экономические, политические) и факторам конкурентного окружения. СТЭП-факторы действуют независимо от менеджера, в то время как конкуренты будут активно противодействовать, стремиться к вытеснению фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности.
Каждая из перечисленных видов неопределенности может быть структурирована далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях. Ясно, что аварии типа Чернобыльской существенно влияют на значения СТЭП-факторов и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном, так и на федеральном уровне.
Виды прогнозов
Прогнозы всегда опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: "если существующие тенденции и связи сохранятся", "если не произойдет ничего необычного"... Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой России в целом и с Вашей фирмой в частности, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на экспорт и импорт, т.е. Россия перейдет к политике "свободной торговли", пропагандируемой во многих американских учебниках по экономике?
РИСК - опасность принятия решения о реализации того или иного меропрятия, при осуществлении которого фактические результаты (доходы) окажутся меньше, чем те, из расчета на которые принималось решение. Риск заключается в возможном уменьшении фактической отдачи от капиталовложений по сравнению с ожидаемой.
Источники коммерческих рисков:
- внутренние, вызванные неправильными действиями предпринимателя и персонала
ü несогласованность проекта со стратегией фирмы
ü просчеты в важных компонентах на предынвестиционной стадии
ü несоответствие идеи возможностям ее осуществления
ü неквалифицированное управление, недостаток практического опыта
- внешние, вызванные изменением конъюнктуры, экономической и политической ситуации и другие причины, которые могут быть ожидаемыми, но на которые невозможно целенаправленно воздействовать.
Анализ рисков
Задача:
- выявление совокупности факторов, которые могут существенно влиять на ход реализации проекта
- принятие предупредительных (превентивных) мер по защите от влияния негативных факторов
1. Существенность фактора, т.е. степень его влияния на финансовые показатели проекта
2. Вероятность проявления и зависимость от других факторов
3. Способы защиты от негативного проявления и оценка эффективности (соотношение затрат на защиту и полученных при этом результатов)
Метод анализа и принятия решений в условиях неопределенности с использованием “дерева решений”
Последовательность действий по построению дерева решений
1. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ, т.е. установление причинно-следственных связей в анализируемой проблеме. Установление, что ЛПР должен выбрать прежде всего ? Что можно отложить ? Какая информация для принятия решений необходима и в какие сроки, из каких источников ?
В результате создается модель процесса принятия решений, в которой выделяются следующие ее элементы:
- ДЕЙСТВИЯ, т.е. элементы ППР, требующие принятия решений
- СОБЫТИЯ, т.е. элементы ППР, которые могут наступать вне зависимости от ЛПР и являются следствием неопределенности в поведении внутренней и внешней среды.
2. Построение диаграммы дерева решений
3. Оценка денежных поступлений и платежей по каждой альтернативе
4. Оценка вероятности наступления событий (анализ неопределенности)
Замечание 1. При строгом (частотном) определении понятие вероятности - это предел относительной частоты наступления данного события при стремлении к бесконечности числа испытаний.
Однако в экономическом анализе возможность подобного подхода к оценке вероятностей либо ограничена, либо отсутствует, поскольку требование бесконечности числа испытаний часто теряет смысл или невозможен.
Поэтому при принятии решений в подобных ситуациях используют СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ как приблизительные суждений (оценки) ЛПР и экспертов относительно вероятностей будущих событий, базирующиеся на знаниях и опыте ЛПР (экспертов), полученных ими в процессе длительного наблюдения за объектами анализа.
Примеры: вероятность результата спортивного состязания, вероятность изменения спроса на продукцию и т.п.
ПРИМЕР
Торговый агент должен принять решение в отношении предлагаемой сделки по покупке партии товара размером 100 шт. по цене 2 тыс. руб. за шт. Затраты на транспортировку и хранение составляют 10 тыс. руб. за партию товара.
Ожидаются следующие варианты последующей продажи этой партии:
- при благоприятной рыночной конъюнктуре весь товар может быть реализован через розничную сеть по цене 2,5 тыс. руб. за шт.
- при неблагоприятном исходе партия товара может быть реализована по цене не более 2,0 тыс. руб. (возвращена оптовому торговцу, что предусматривается договором). Вероятность неблагоприятного исхода оценивается как 60 %.
Ожидаемая денежная оценка (ОДО) - математическое ожидание денежной оценки
проекта (сделки)
ОДО = S Дi * Pi
где Дi - денежная оценка i-го исхода, Pi- вероятность i-го исхода.
Среднеквадратичное отклонение СКО:
Для рассматриваемого примера:
ОДО = 50* 0.4 + (-10) * 0.6 = 20 + (- 6 ) = + 16
s = (50 - 16)* 0.4 + (-10 + 16)*0.6 = +17,2
Таким образом, сравнению подлежат две альтернативы:
- Ничего не делать и гарантированным исходом 0
- Принять решение о сделке с ожидаемым исходом
ОДО = 16 и СКО = 17,2
Какое решение примет ЛПР ? Это зависит от отношения ЛПР к риску.
Три класса ЛПР:
- нейтральные к риску
- склонные к риску
- избегающие риска
Пример.
Предположим, Вам необходимо сделать выбор между двумя типами облигаций, имеющих одинаковую стоимость:
- облигация с фиксированным процентом позволяет получить гарантированный доход в 5 млн.руб. в год
- выигрышная облигация, по которой разыгрывается 10 млн.руб. с вероятностью выигрыша 50 %.
Какой Ваш выбор ?
Вероятность (полезность)
Если выбрана облигация с фикс. процентом
необходимо снижать ее доходность до
получения точки безразличия, которой
определяется граница между гарантированным
результатом и риском потери или выигрыша. 0,5
Если выбрана выинрышная облигация, то
следует повышать доходность облигации с
фиксированным процентом до нахождения
точки безразличия.
Для построения кривой безразличия
необходимо изменять вероятность выигрыша по
выигрышной облигации:
- вероятность выигрыша повышается до 75 % и доходность облигации с фикс.процентом составлет 7,5 млн.руб.
- вероятность выигрыша уменьшается до 25 % и доходность облигации с фикс.процентом составляет 2,5 млн.руб.
ВЫВОД
Большинство людей не предрасположено к риску. Предпочитают стабильный доход возможно большему доходу, но связанному с риском.
Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Существенная часть рассуждений проводится на качественном уровне, как это принято в общественно-экономических и гуманитарных науках. Одна из причин заключается в том, что стремление к излишней формализации и математизации приводит к искусственному внесению определенности там, где ее нет по существу, либо к использованию громоздкого математического аппарата. Так, рассуждения на словесном уровне считаются доказательными в большинстве ситуаций, в то время как попытка уточнить смысл используемых слов с помощью, например, теории нечетких множеств (одно из перспективных направлений современной прикладной математики) приводит к весьма громоздким математическим моделям.
Некоторые прогнозы имеют свойство самоосуществляться. Само их высказывание способствует их осуществлению.
Например, высказанный по телевидению прогноз банкротства конкретного банка приводит к тому, что многие вкладчики сразу заявляют о желании забрать свои вклады из этого банка. Но ни один банк не может вернуть вклады одновременно всем вкладчикам или даже достаточно большой их доле (например, 4 из 10), поскольку часть средств выдана в качестве кредитов, часть вложена в ценные бумаги той или иной степени ликвидности, часть истрачена на содержание банка (здание, компьютеры, зарплата сотрудников, ...). В результате банк действительно оказывается банкротом..
Один из вариантов применения методов прогнозирования - выявление необходимости изменений путем "приведения к абсурду". Например, если население Земли каждые 50 лет будет увеличиваться вдвое, то нетрудно подсчитать, через сколько лет на каждый квадратный метр поверхности Земли будет приходиться по 10000 человек. Из такого прогноза следует, что закономерности роста численности населения должны измениться.
Учет нежелательных тенденций, выявленных при прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупреждения, а тем самым помешать осуществлению прогноза. Прогнозирование - частный вид моделирования как основы познания и управления.
Методы прогнозирования
Простейшие методы восстановления зависимостей в детерминированном случае исходят из заданного временного ряда, т.е. функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. Задачам анализа и прогноза временных рядов посвящена большая литература. Временной ряд при этом часто рассматривается в рамках вероятностной модели, вводятся иные факторы (независимые переменные), помимо времени, например, объем денежной массы (агрегат М2). Временной ряд может быть многомерным, т.е. число откликов (зависимых переменных) может быть больше одного. Основные решаемые задачи - интерполяция и экстраполяция (т.е. собственно прогноз). Метод наименьших квадратов в простейшем случае (линейная функция от одного фактора) был разработан немецким математиком К.Гауссом в 1794-1795 гг. Могут оказаться полезными предварительные преобразования переменных. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется "техническим анализом".
Для применения статистических методов прогнозирования нужны длинные временные ряды. Поэтому в быстро меняющейся обстановке, при прогнозировании развития вновь возникших ситуаций их применять не удается. Конкретный пример только что приведен: переход правительства к новой политике изменил ситуацию и обесценил сделанные ранее прогнозы. Альтернативой статистическим методам служат экспертные методы прогнозирования, опирающиеся на опыт и интуицию специалистов.
Для прогнозирования могут использоваться также эконометрические и экономико-математические модели, а также создаваться специальные компьютерные системы, позволяющие совместно применять все перечисленные методы. Целью является учет всех возможных факторов, с помощью которых есть надежда улучшить прогноз. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется "фундаментальным анализом". Иногда крупные государственные или частные организации создают т.н. "ситуационные комнаты", в которых группа высококвалифицированных экспертов анализирует ситуацию, имея доступ к различным банкам статистических данных и базам знаний, пользуясь широким спектром математических и имитационных моделей.
Как проверить достоверность прогноза? Самое простое - получить прогноз, запечатать его в пакет и положить в сейф. Когда придет срок, на который рассчитан прогноз - вскройте пакет и сравните прогноз с реальностью. Конечно, для этого прогноз должен быть сформулирован так, чтобы можно было в будущем определить, сбылся прогноз или нет.
Если у вас есть технология прогнозирования, для оценки достоверности прогноза не обязательно ждать. Пусть для определенности речь идет о прогнозе на год вперед. Отбросьте информацию за последний год и примените вашу технологию. Получите прогноз на год вперед от последних по времени данных - т.е. на настоящий момент. Остается сравнить его с реальностью и оценить качество прогностического правила.
Планирование
Планирование как часть работы менеджера имеет много общего с планированием в личной жизни. Применяется он не к рутинным ежедневным делам, а к важным решениям, определяющим дальнейшее развитие фирмы.
Согласно концепции немецкого профессора Д.Хана планирование - это ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений. В его книге [1] описано планирование в концернах "Даймлер-Бенц" и "Сименс". Таким образом, решения в области планирования - частный вид управленческих решений.
Выделяют стратегическое планирование, ориентированное на продолжительное существование предприятия, обеспечиваемое путем поиска, построения и сохранения потенциала успеха (доходности), текущее планирование - формирование годовых (квартальных) планов, определяющих развитие организации в кратко- и среднесрочной перспективе на базе стратегических целей, а также оперативное планирование – разработка планов на текущий месяц, неделю день.
“Мудрость – это способность предвидеть последствия совершаемый действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в будущем. Планирование – это оружие мудрых, но планирование – один из самых сложных видов умственной работы, доступных человеку”
Р.Акофф
Технология планирования хорошо разработана и постоянно используется. Исходя из миссии и основных принципов фирмы, отвечающих на вопрос "Зачем?", формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем они конкретизируются до задач, а те - до конкретных заданий. Далее подсчитываются необходимые ресурсы - материальные, финансовые, кадровые, временные - и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели. В результате получают реально осуществимый план. Очень важно, что необходимы резервы на случай непредвиденных обстоятельств.
Обычно выделяют восемь этапов в процессе планирования.
Этап 1. Формулировка целей (целеполагание). Чего именно вы (или ваша фирма) хотите достичь? Это - самый трудный этап. Его нельзя формализовать. Личность менеджера проявляется именно в том, какие цели он ставит.
Этап 2. Подбор, анализ и оценка способов достижения поставленных целей. Обычно можно действовать разными способами. Какой из них представляется наилучшим? Какие можно сразу отбросить как нецелесообразные?
Этап 3. Составление перечня необходимых действий. Что конкретно нужно сделать, чтобы осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения поставленных целей ?
Этап 4. Составление программы работ (плана мероприятий). В каком порядке лучше всего выполнять намеченные на предыдущем этапе действия, учитывая, что многие из них связаны между собой ?
Этап 5. Анализ ресурсов. Какие материальные, финансовые, информационные, кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана? Сколько времени уйдет на его выполнение?
Этап 6. Анализ разработанного варианта плана. Решает ли разработанный план поставленные на этапе 1 задачи? Являются ли затраты ресурсов приемлемыми? Есть ли соображения по улучшению плана, возникшие в ходе его разработки при движении от этапа 2 к этапу 5? Возможно, целесообразно вернуться к этапу 2 или 3, или даже к этапу 1.
Этап 7. Подготовка детального плана действий. Необходимо детализировать разработанный на предыдущих этапах план, выбрать согласованные между собой сроки выполнения отдельных работ, рассчитать необходимые ресурсы. Кто будет отвечать за отдельные участки работы?
Этап 8. Контроль за выполнением плана, внесение необходимых изменений в случае необходимости. Контроль как функцию менеджмента обсудим в одном из дальнейших разделов настоящей главы.
Прогнозирование и планирование
Прогнозирование - это взгляд в будущее, оценка возможных путей развития, последствий тех или иных решений. Планирование - разработка последовательности действий, позволяющей достигнуть желаемого. В работе менеджера они тесно связаны.
Разберем простой пример, показывающий взаимосвязь прогнозирования и планирования. Представьте себе, что вы находитесь в степи, а ваша максимальная скорость ходьбы - 6 километров в час. Тогда можно предсказать, что через час вы будете находиться в какой-то точке круга радиуса 6 километров с центром в начальной точке. Результаты прогнозирования вы можете использовать для планирования. Если место, куда вы направляетесь, отстоит от начальной точки не более чем на 6 километров, то вы доберетесь туда пешком не более чем за час. Если же это расстояние - 18 километров, то прогноз показывает невозможность решения поставленной задачи. Что же делать? Либо отказаться от своего намерения, либо увеличить выделенной время (до 3 часов), либо воспользоваться более быстрым транспортным средством, чем ноги (автомобилем, вертолетом).
Иногда прогноз основан на хорошо изученных закономерностях и осуществляется наверняка. Методы прогнозирования движения космических аппаратов разработаны настолько, что возможна автоматическая стыковка кораблей. Однако встающие перед менеджером проблемы прогнозирования обычно не позволяют дать однозначный обоснованный прогноз.
Виды неопределенностей:
1. Неопределенности маркосреды
- неопределенности, связанные с недостаточными знаниями о природе
- неопределенности природных явлений
- неопределенности, связанные с осуществлением действующих (неожиданные аварии) и проектируемых (возможные ошибки разработчиков или физическая невозможность осуществления процесса, которую заранее не удалось предсказать) технологических процессов
- неопределенности, связанные с колебаниями цен, ставки процента, валютных курсов и других макроэкономических показателей
- неопределенности, порожденные нестабильностью законодательства и текущей экономической политики, с политикой, экологическими проблемами в масштабе страны.
Часто приходится учитывать и внешнеэкономические неопределенности, связанные с ситуацией в зарубежных странах и международных организациях.
2. Неопределенности микросреды (неопределенности, связанные с ближайшим окружением фирмы):
- неопределенности, связанные с деятельностью участников экономической жизни, с их деловой активностью, финансовым положением, соблюдением обязательств,
- неопределенность будущей рыночной ситуации, в том числе отсутствие достоверной информации о будущих действиях поставщиков в связи с меняющимися предпочтениями потребителей,
- неопределенности, связанные с социальными и административными факторами в конкретных регионах, в которых наша фирма имеет деловые интересы.
Классификация по СТЭП - факторам (по первым буквам от слов - социальные, технологические, экономические, политические) и факторам конкурентного окружения. СТЭП-факторы действуют независимо от менеджера, в то время как конкуренты будут активно противодействовать, стремиться к вытеснению фирмы с рынка. Но возможны и переговоры, ведущие к обоюдовыгодной договоренности.
Каждая из перечисленных видов неопределенности может быть структурирована далее. Так, имеются крупные разработки по анализу неопределенностей при технологических авариях, в частности, на химических производствах и на атомных электростанциях. Ясно, что аварии типа Чернобыльской существенно влияют на значения СТЭП-факторов и тем самым на поступления и выплаты из бюджета как на местном, так и на федеральном уровне.
Виды прогнозов
Прогнозы всегда опираются на некоторые предположения. Наиболее обычным является предположение стабильности: "если существующие тенденции и связи сохранятся", "если не произойдет ничего необычного"... Однако иногда надо спрогнозировать развитие интересующего нас процесса как раз в необычных условиях. Например, что произойдет с экономикой России в целом и с Вашей фирмой в частности, если будут отменены все таможенные сборы и пошлины на экспорт и импорт, т.е. Россия перейдет к политике "свободной торговли", пропагандируемой во многих американских учебниках по экономике?
РИСК - опасность принятия решения о реализации того или иного меропрятия, при осуществлении которого фактические результаты (доходы) окажутся меньше, чем те, из расчета на которые принималось решение. Риск заключается в возможном уменьшении фактической отдачи от капиталовложений по сравнению с ожидаемой.
Источники коммерческих рисков:
- внутренние, вызванные неправильными действиями предпринимателя и персонала
ü несогласованность проекта со стратегией фирмы
ü просчеты в важных компонентах на предынвестиционной стадии
ü несоответствие идеи возможностям ее осуществления
ü неквалифицированное управление, недостаток практического опыта
- внешние, вызванные изменением конъюнктуры, экономической и политической ситуации и другие причины, которые могут быть ожидаемыми, но на которые невозможно целенаправленно воздействовать.
Анализ рисков
Задача:
- выявление совокупности факторов, которые могут существенно влиять на ход реализации проекта
- принятие предупредительных (превентивных) мер по защите от влияния негативных факторов
1. Существенность фактора, т.е. степень его влияния на финансовые показатели проекта
2. Вероятность проявления и зависимость от других факторов
3. Способы защиты от негативного проявления и оценка эффективности (соотношение затрат на защиту и полученных при этом результатов)
Метод анализа и принятия решений в условиях неопределенности с использованием “дерева решений”
Последовательность действий по построению дерева решений
1. СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМЫ, т.е. установление причинно-следственных связей в анализируемой проблеме. Установление, что ЛПР должен выбрать прежде всего ? Что можно отложить ? Какая информация для принятия решений необходима и в какие сроки, из каких источников ?
В результате создается модель процесса принятия решений, в которой выделяются следующие ее элементы:
- ДЕЙСТВИЯ, т.е. элементы ППР, требующие принятия решений
- СОБЫТИЯ, т.е. элементы ППР, которые могут наступать вне зависимости от ЛПР и являются следствием неопределенности в поведении внутренней и внешней среды.
2. Построение диаграммы дерева решений
3. Оценка денежных поступлений и платежей по каждой альтернативе
4. Оценка вероятности наступления событий (анализ неопределенности)
Замечание 1. При строгом (частотном) определении понятие вероятности - это предел относительной частоты наступления данного события при стремлении к бесконечности числа испытаний.
Однако в экономическом анализе возможность подобного подхода к оценке вероятностей либо ограничена, либо отсутствует, поскольку требование бесконечности числа испытаний часто теряет смысл или невозможен.
Поэтому при принятии решений в подобных ситуациях используют СУБЪЕКТИВНЫЕ ВЕРОЯТНОСТИ как приблизительные суждений (оценки) ЛПР и экспертов относительно вероятностей будущих событий, базирующиеся на знаниях и опыте ЛПР (экспертов), полученных ими в процессе длительного наблюдения за объектами анализа.
Примеры: вероятность результата спортивного состязания, вероятность изменения спроса на продукцию и т.п.
ПРИМЕР
Торговый агент должен принять решение в отношении предлагаемой сделки по покупке партии товара размером 100 шт. по цене 2 тыс. руб. за шт. Затраты на транспортировку и хранение составляют 10 тыс. руб. за партию товара.
Ожидаются следующие варианты последующей продажи этой партии:
- при благоприятной рыночной конъюнктуре весь товар может быть реализован через розничную сеть по цене 2,5 тыс. руб. за шт.
- при неблагоприятном исходе партия товара может быть реализована по цене не более 2,0 тыс. руб. (возвращена оптовому торговцу, что предусматривается договором). Вероятность неблагоприятного исхода оценивается как 60 %.
Ожидаемая денежная оценка (ОДО) - математическое ожидание денежной оценки
проекта (сделки)
ОДО = S Дi * Pi
где Дi - денежная оценка i-го исхода, Pi- вероятность i-го исхода.
Среднеквадратичное отклонение СКО:
Для рассматриваемого примера:
ОДО = 50* 0.4 + (-10) * 0.6 = 20 + (- 6 ) = + 16
s = (50 - 16)* 0.4 + (-10 + 16)*0.6 = +17,2
Таким образом, сравнению подлежат две альтернативы:
- Ничего не делать и гарантированным исходом 0
- Принять решение о сделке с ожидаемым исходом
ОДО = 16 и СКО = 17,2
Какое решение примет ЛПР ? Это зависит от отношения ЛПР к риску.
Три класса ЛПР:
- нейтральные к риску
- склонные к риску
- избегающие риска
Пример.
Предположим, Вам необходимо сделать выбор между двумя типами облигаций, имеющих одинаковую стоимость:
- облигация с фиксированным процентом позволяет получить гарантированный доход в 5 млн.руб. в год
- выигрышная облигация, по которой разыгрывается 10 млн.руб. с вероятностью выигрыша 50 %.
Какой Ваш выбор ?
Вероятность (полезность)
Если выбрана облигация с фикс. процентом
необходимо снижать ее доходность до
получения точки безразличия, которой
определяется граница между гарантированным
результатом и риском потери или выигрыша. 0,5
Если выбрана выинрышная облигация, то
следует повышать доходность облигации с
фиксированным процентом до нахождения
точки безразличия.
Для построения кривой безразличия
необходимо изменять вероятность выигрыша по
выигрышной облигации:
- вероятность выигрыша повышается до 75 % и доходность облигации с фикс.процентом составлет 7,5 млн.руб.
- вероятность выигрыша уменьшается до 25 % и доходность облигации с фикс.процентом составляет 2,5 млн.руб.
ВЫВОД
Большинство людей не предрасположено к риску. Предпочитают стабильный доход возможно большему доходу, но связанному с риском.
Каждый из этих этапов лишь частично формализуем. Существенная часть рассуждений проводится на качественном уровне, как это принято в общественно-экономических и гуманитарных науках. Одна из причин заключается в том, что стремление к излишней формализации и математизации приводит к искусственному внесению определенности там, где ее нет по существу, либо к использованию громоздкого математического аппарата. Так, рассуждения на словесном уровне считаются доказательными в большинстве ситуаций, в то время как попытка уточнить смысл используемых слов с помощью, например, теории нечетких множеств (одно из перспективных направлений современной прикладной математики) приводит к весьма громоздким математическим моделям.
Некоторые прогнозы имеют свойство самоосуществляться. Само их высказывание способствует их осуществлению.
Например, высказанный по телевидению прогноз банкротства конкретного банка приводит к тому, что многие вкладчики сразу заявляют о желании забрать свои вклады из этого банка. Но ни один банк не может вернуть вклады одновременно всем вкладчикам или даже достаточно большой их доле (например, 4 из 10), поскольку часть средств выдана в качестве кредитов, часть вложена в ценные бумаги той или иной степени ликвидности, часть истрачена на содержание банка (здание, компьютеры, зарплата сотрудников, ...). В результате банк действительно оказывается банкротом..
Один из вариантов применения методов прогнозирования - выявление необходимости изменений путем "приведения к абсурду". Например, если население Земли каждые 50 лет будет увеличиваться вдвое, то нетрудно подсчитать, через сколько лет на каждый квадратный метр поверхности Земли будет приходиться по 10000 человек. Из такого прогноза следует, что закономерности роста численности населения должны измениться.
Учет нежелательных тенденций, выявленных при прогнозировании, позволяет принять необходимые меры для их предупреждения, а тем самым помешать осуществлению прогноза. Прогнозирование - частный вид моделирования как основы познания и управления.
Методы прогнозирования
Простейшие методы восстановления зависимостей в детерминированном случае исходят из заданного временного ряда, т.е. функции, определенной в конечном числе точек на оси времени. Задачам анализа и прогноза временных рядов посвящена большая литература. Временной ряд при этом часто рассматривается в рамках вероятностной модели, вводятся иные факторы (независимые переменные), помимо времени, например, объем денежной массы (агрегат М2). Временной ряд может быть многомерным, т.е. число откликов (зависимых переменных) может быть больше одного. Основные решаемые задачи - интерполяция и экстраполяция (т.е. собственно прогноз). Метод наименьших квадратов в простейшем случае (линейная функция от одного фактора) был разработан немецким математиком К.Гауссом в 1794-1795 гг. Могут оказаться полезными предварительные преобразования переменных. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется "техническим анализом".
Для применения статистических методов прогнозирования нужны длинные временные ряды. Поэтому в быстро меняющейся обстановке, при прогнозировании развития вновь возникших ситуаций их применять не удается. Конкретный пример только что приведен: переход правительства к новой политике изменил ситуацию и обесценил сделанные ранее прогнозы. Альтернативой статистическим методам служат экспертные методы прогнозирования, опирающиеся на опыт и интуицию специалистов.
Для прогнозирования могут использоваться также эконометрические и экономико-математические модели, а также создаваться специальные компьютерные системы, позволяющие совместно применять все перечисленные методы. Целью является учет всех возможных факторов, с помощью которых есть надежда улучшить прогноз. Для игроков на финансовых рынках такой подход именуется "фундаментальным анализом". Иногда крупные государственные или частные организации создают т.н. "ситуационные комнаты", в которых группа высококвалифицированных экспертов анализирует ситуацию, имея доступ к различным банкам статистических данных и базам знаний, пользуясь широким спектром математических и имитационных моделей.
Как проверить достоверность прогноза? Самое простое - получить прогноз, запечатать его в пакет и положить в сейф. Когда придет срок, на который рассчитан прогноз - вскройте пакет и сравните прогноз с реальностью. Конечно, для этого прогноз должен быть сформулирован так, чтобы можно было в будущем определить, сбылся прогноз или нет.
Если у вас есть технология прогнозирования, для оценки достоверности прогноза не обязательно ждать. Пусть для определенности речь идет о прогнозе на год вперед. Отбросьте информацию за последний год и примените вашу технологию. Получите прогноз на год вперед от последних по времени данных - т.е. на настоящий момент. Остается сравнить его с реальностью и оценить качество прогностического правила.
Планирование
Планирование как часть работы менеджера имеет много общего с планированием в личной жизни. Применяется он не к рутинным ежедневным делам, а к важным решениям, определяющим дальнейшее развитие фирмы.
Согласно концепции немецкого профессора Д.Хана планирование - это ориентированный в будущее систематический процесс принятия решений. В его книге [1] описано планирование в концернах "Даймлер-Бенц" и "Сименс". Таким образом, решения в области планирования - частный вид управленческих решений.
Выделяют стратегическое планирование, ориентированное на продолжительное существование предприятия, обеспечиваемое путем поиска, построения и сохранения потенциала успеха (доходности), текущее планирование - формирование годовых (квартальных) планов, определяющих развитие организации в кратко- и среднесрочной перспективе на базе стратегических целей, а также оперативное планирование – разработка планов на текущий месяц, неделю день.
“Мудрость – это способность предвидеть последствия совершаемый действий, готовность пожертвовать сиюминутной выгодой ради больших благ в будущем. Планирование – это оружие мудрых, но планирование – один из самых сложных видов умственной работы, доступных человеку”
Р.Акофф
Технология планирования хорошо разработана и постоянно используется. Исходя из миссии и основных принципов фирмы, отвечающих на вопрос "Зачем?", формулируются стратегические цели, указывающие, что делать в целом. Затем они конкретизируются до задач, а те - до конкретных заданий. Далее подсчитываются необходимые ресурсы - материальные, финансовые, кадровые, временные - и при необходимости пересматриваются задания, задачи и цели. В результате получают реально осуществимый план. Очень важно, что необходимы резервы на случай непредвиденных обстоятельств.
Обычно выделяют восемь этапов в процессе планирования.
Этап 1. Формулировка целей (целеполагание). Чего именно вы (или ваша фирма) хотите достичь? Это - самый трудный этап. Его нельзя формализовать. Личность менеджера проявляется именно в том, какие цели он ставит.
Этап 2. Подбор, анализ и оценка способов достижения поставленных целей. Обычно можно действовать разными способами. Какой из них представляется наилучшим? Какие можно сразу отбросить как нецелесообразные?
Этап 3. Составление перечня необходимых действий. Что конкретно нужно сделать, чтобы осуществить выбранный на предыдущем этапе вариант достижения поставленных целей ?
Этап 4. Составление программы работ (плана мероприятий). В каком порядке лучше всего выполнять намеченные на предыдущем этапе действия, учитывая, что многие из них связаны между собой ?
Этап 5. Анализ ресурсов. Какие материальные, финансовые, информационные, кадровые ресурсы понадобятся для реализации плана? Сколько времени уйдет на его выполнение?
Этап 6. Анализ разработанного варианта плана. Решает ли разработанный план поставленные на этапе 1 задачи? Являются ли затраты ресурсов приемлемыми? Есть ли соображения по улучшению плана, возникшие в ходе его разработки при движении от этапа 2 к этапу 5? Возможно, целесообразно вернуться к этапу 2 или 3, или даже к этапу 1.
Этап 7. Подготовка детального плана действий. Необходимо детализировать разработанный на предыдущих этапах план, выбрать согласованные между собой сроки выполнения отдельных работ, рассчитать необходимые ресурсы. Кто будет отвечать за отдельные участки работы?
Этап 8. Контроль за выполнением плана, внесение необходимых изменений в случае необходимости. Контроль как функцию менеджмента обсудим в одном из дальнейших разделов настоящей главы.
