ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время банковскую систему невозможно представить без автоматизации и компьютеризации всех ее элементов. Банки интенсивно расширяют свою деятельность, что определяется как увеличением объема производимых операций, так и спектра услуг, предоставляемых клиентам. Автоматизация повышает эффективность работы банка, обеспечивает более высокую надежность безошибочной обработки документов за счет сочетания различных видов автоматического и визуального контроля, а также дает возможность получения в любой момент времени общей картины деятельности и текущего состояния банка.

Автоматизированная система обеспечивает более качественное принятие решений, связанных с банковским риском при выдаче кредитов, инвестиций и ценных бумаг, за счет специальных процедур обработки всей имеющейся в системе информации. Использование автоматизированной системы позволяет значительно повысить качество обслуживания клиентов банка, что особенно важно в условиях реальной конкуренции.

Многие из оказываемых банками специфических услуг непосредственно связаны с применением телекоммуникационной среды. К таким услугам относятся типичные для банков формы работы:

-                   безналичные расчеты с использованием пластиковых карт;

-                   взаимодействия «клиент-банк»;

-                   межбанковские взаимодействия в России;

-                   международные клиентские взаимодействия через систему SWIFT и некоторые другие.

Целью контрольной работы является изучение системы SWIFT. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1)                изучить цели создания и этапы развития системы;

2)                изучить преимущества и недостатки сети SWIFT;

3)                изучить перспективы использования SWIFT на российском фондовом рынке.

Данная тема весьма актуальна в наше время, так как внешние взаимодействия банка - основа его нормальной работы, поскольку они обеспечивают все основные банковские функции, сформулированные в Законе о банковской деятельности.

Потребности развивающегося банковского сектора технического и программного обеспечения стимулируют совершенствование автоматизированных банковских электронных систем западными и отечественными разработчиками, создание большого количества сетей во всем мире, что создает благоприятные предпосылки для взаимодействия банка с внешней средой. Такие взаимодействия стали необходимым условием нормальной работы коммерческих банков, поэтому именно в этом направлении можно ожидать наибольшего прогресса развития банковских информационных систем.

Сфера электронных банковских систем является предметом исследований и разработок, проводимых различными специалистами - в основном по телекоммуникациям, банковским информационным системам, информационным технологиям различного характера. Потребность в таких разработках ощущается практически в любом банке и затрагивает профессиональную деятельность многих банковских специалистов.
ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ СЕТИ SWIFT И ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
SWIFT {Society for World- Wide Interbank Financial Telecommuni­cations) — Сообщество всемирных межбанковских финансовых телекоммуникаций — является ведущей международной организа­цией в сфере финансовых телекоммуникаций. Основными направ­лениями деятельности SWIFT являются предоставление оператив­ного, надежного, эффективного, конфиденциального и защищен­ного от несанкционированного доступа телекоммуникационного обслуживания для банков и проведение работ по стандартизации форм и методов обмена финансовой информацией.

В конце 1950-х годов в результате бурного роста международной торговли произошло увеличение количества банковских операций. Традиционные формы связи между банками (почта, телеграф) уже не могли справиться с объемами банковской информации. Значи­тельное время тратилось на устранение неувязок в документах из-за различий банковских процедур в разных банках, ошибок, воз­никающих при осуществлении межбанковских операций, и необ­ходимости многократных перепроверок. Естественной реакцией на лавинообразный рост объемов информации на бумажных но­сителях явилась автоматизация. Однако по мере развития систем банковской автоматизации появлялась необходимость безбумаж­ного обмена финансовой информацией между банковскими сис­темами, в то время как различия в их построении и особенностях протоколов взаимодействия не позволяли создать достаточно на­дежно работающую интегральную систему связи и обработки ин­формации. Кроме того, в области межбанковских отношений пол­ностью отсутствовала стандартизация.

Поиск более эффективных средств работы заставил в начале 1960-х годов собраться представителей 60 американских и евро­пейских банков для дискуссии по поводу создания системы стан­дартизации в международном банковском деле. Было принято решение о необходимости использования компьютеров и средств телекоммуникаций, обеспечивающих надежную, быструю и безо­пасную систему передачи банковской информации. В основу про­екта были положены следующие требования:

•    платежные операции должны осуществляться без участия бумаг и как можно более рационально;

•    обмен информацией между банками должен быть значи­тельно ускорен с использованием средств телекоммуникации;

•    должны быть минимизированы типичные банковские рис­ки (например, потери, ошибочное направление платежей, фальсификация платежных поручений и т.д.).

Инициатива создания международного проекта, который ставил бы своей целью обеспечение всем его участникам возможности круглосуточного высокоскоростного обмена банковской инфор­мацией при высокой степени контроля и защиты от несанкциони­рованного доступа, относится к 1968 г. Несколько позже в 1972 г. эта инициатива официально была оформлена как проект. 6 том же году были проведены расчеты и выработаны рекомендации по со­зданию рентабельной системы обмена банковской информацией. Они сводились к следующему:

• система должна основываться на создании международной сети и сетевой службы сервиса, на стандартизации процес­сов, форматов сообщений, способов и оборудования под­ключения банков к сети;

•   для обеспечения рентабельности при стоимости передачи одного сообщения 0,15 долл. система должна обрабатывать не менее 100 тыс. сообщений в день с участием примерно 70 банков;

•   система должна содержать два независимых и связанных друг с другом распределительных центра и концентраторы связи в каждой из стран-участниц.

В мае 1973 г. 239 банков из 15 стран всоответствии с бельгийс­ким законодательством учредили SWIFT с целью разработки фор­мализованных методов обмена финансовой информацией и созда­ния международной сети передачи данных с использованием стан­дартизованных сообщений. Последующие четыре года были посвящены решению организационных и технических вопросов, и 9 мая 1977 г. состоялось официальное открытие сети. Кконцу года число банков-членов увеличилось до 586 (против 513). Они обеспечивали ежедневный трафик до 500 тыс. сообщений.

SWIFT не выполняет клиринговых функций, являясь лишь бан­ковской коммуникационной сетью, ориентированной на будущее. Передаваемые поручения учитываются ввиде перевода по соответ­ствующим счетам «ностро» и «лоро», так же как и при использова­нии традиционных платежных документов.

SWIFT— это акционерное общество, владельцами которого яв­ляются банки-члены. Зарегистрировано общество в Бельгии (штаб-квартира и постоянно действующие органы находятся в г. Ла-Ульп недалеко от Брюсселя) и действуют по бельгийским законам. SWIFT действует на основании двух основополагающих документов; Устава и Основных соглашений и условий. Высший орган — общее собра­ние банков-членов или их представителей (Генеральная ассамблея). Общее собрание в соответствии с Уставом проводится ежегодно во вторую среду июня, обсуждает и утверждает бюджет, рассматрива­ет и принимает стандарты. Функции текущего управления системой между сессиями Генеральной ассамблеи выполняет Совет дирек­торов. Все решения принимаются большинством голосов участни­ков ассамблеи в соответствии с принципом одна акция — один голос. Главенствующее положение в совете директоров занимают представители банков стран Западной Европы и США. Количество акций распределяется пропорционально трафику передаваемых сообщений. Наибольшее количество акций имеют США, Германия, Швейцария, Франция, Великобритания (табл. 4.1).

Таблица 4.1



Членом SWIFT может стать любой банк, имеющий в соответ­ствии с национальным законодательством право на осуществле­ние международных банковских операций. Наряду с банками-членами имеются и две другие категории пользователей сети SWIFT — ассоциированные члены и участники. В качестве пер­вых выступают филиалы и отделения банков-членов. Ассоции­рованные члены не являются акционерами и лишены права учас­тия в управлении делами общества. Так называемые участники SWIFT — это всевозможные финансовые институты (не банки), а именно, брокерские и дилерские конторы, клиринговые и стра­ховые компании, инвестиционные компании, получившие доступ к сети с 1987 г.

В настоящее время SWIFT объединяет более 8000 крупнейших пользователей (кредитных и финансовых организаций), централь­ные банки, ведущие промышленные компании из 208 стран (табл. 4.2). Все они независимо от их географического положения имеют возможность взаимодействовать друг с другом круглосуточ­но 365 дней в году. Ежедневно по сети SWIFT передается более 10 млн. сообщений суммарной стоимостью более 2 трлн. долл. США.

Таблица 4.2

Пользователи сети SWIFT и распределение трафика  (май 2007 г.)



На базе сети SWIFT построены более 50 национальных платеж­ных систем, помимо этого SWIFT является основой расчетной сис­темы Ассоциации европейских банков и европейской системы

В настоящее время платежные системы, построенные на базе сети SWIFT, обеспечивают более 60% общего мирового объема клиринговых расчетов. Принципиально важно, что из входящих в «Большую семерку» промышленно развитых стран мира пять го­сударств — Великобритания, Германия, Италия, Канада и Фран­ция — построили национальные платежные системы на основе SWIFT. В то же время среди стран, выбравших SWIFT в качестве инфраструктуры для реализации платежной системы, есть и такие, которые совсем недавно приступили к созданию собственной рас­четной сети: Босния и Герцеговина, Латвия, Хорватия. Отдельно следует отметить Азербайджан — первую страну СНГ, создавшую национальную платежную систему на основе SWIFT.

Необходимо отметить активное использование сети SWIFT для внутригосударственных платежей и расчетов не только странами, применившими ее в качестве инфраструктуры для национальных пла­тежных систем. В США, например, несмотря на наличие нескольких национальных платежных систем, через сеть SWIFT внутри страны ежегодно передается около четверти суммарного трафика США.

Согласно Уставу SWIFT, в каждой стране, представленной в Сообществе, создаются Национальная группа членов SWIFT и Группа пользователей SWIFT, объединяющая всех пользователей сети. В Российской Федерации организацией, представляющей интересы обеих групп и действующей от их имени, является Рос­сийская национальная ассоциация SWIFТ(РОCCВИФТ), которая была создана в мае 1994 г. и представляет собой негосударствен­ную, некоммерческую организацию.

В декабре 1989 г. Внешэкономбанк стал первым финансовым ин­ститутом на территории бывшего СССР, подключившимся к SWIFT. К1992 г. членами SWIFT в России стали еще три банка, а затем на­чалось активное подключение российских пользователей.

Высшим органом Ассоциации является Общее собрание. В пе­рерывах между собраниями руководство Ассоциацией осуществля­ется Комитетом. Он избирается собранием из числа членов Ассо­циации в соответствии с утвержденными собранием принципами. Комитет возглавляет Председатель Комитета РОССВИФТ. Теку­щее управление деятельностью Ассоциации осуществляет Испол­нительная дирекция.

РОССВИФТ является членом Европейского альянса SWIFT, объединяющего 25 стран внутри SWIFT, на долю которых приходит­ся 25% мирового трафика. Членство в этом объединении предостав­ляет России возможность влиять на принятие тех или иных решений в Совете директоров SWIFT. РОССВИФТ является членом Ассоци­ации российских банков (АРБ), Ассоциации «Россия».

В настоящее время более 440 ведущих российских банков и ор­ганизаций являются пользователями SWIFT. География пользова­телей охватывает более 50 городов в 10 временных зонах Россий­ской Федерации. В SWIFT представлена почти треть российских кредитных организаций, которые являются крупнейшими финан­совыми институтами страны и осуществляют более 80% расчетов. По количеству пользователей SWIFT Россия занимает второе мес­то в мире, уступая по данному показателю только США. Крупней­шим пользователем SWIFT в Российской Федерации является Сбербанк России, который входит в первую сотню банков — ли­деров по трафику SWIFT в мире.

Работающее в России сервис-бюро «Безопасность финансовых телекоммуникаций» (БФК) занимает второе место в мире по объ­ему трафика и обеспечивает коллективный доступ к SWIFT более чем 100 кредитным организациям и участникам фондового рынка России и СНГ.

Особенно быстрыми темпами SWIFT развивается на россий­ском фондовом рынке, откуда ежедневно отправляется более 5000 сообщений.

По объему трафика Россия сохраняет за собой 23 позицию в мировом рейтинге и занимает первое место по трафику среди стран СНГ, на ее долю приходится 75% объема отправленных странами СНГ сообщений SWIFT.

В России на долю сообщений, передаваемых внутри страны че­рез сеть SWIFT, приходится более половины от суммарного тра­фика государства, составляющего в настоящее время около 21 млн. сообщений в год.

Для предоставления банкам России и СНГ, их корреспондентам и контрагентам возможности осуществления операций в россий­ских рублях с использованием сети SWIFT, с соблюдением обяза­тельных требований (правил) Банка России по проведению плате­жей и расчетов, РОССВИФТ разработаны стандарты SWIFT-RUR.

SWIFT-RUR — это правила формирования сообщений SWIFT при операциях с российскими рублями, а также правила и таблицы транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита в тек­сте сообщений SWIFT. Рекомендации дают возможность учитывать особенности осуществления расчетов различными кредитными организациями и использовать единые технологии для автомати­зации обработки финансовых сообщений при расчетах как в рос­сийских рублях, так и в иностранных валютах.

SWIFT-RUR утверждены SWIFT в качестве правил сквозной об­работки данных при использовании стандартов SWIFT для пере­дачи финансовых сообщений в российских рублях и рекоменду­ются как дополнение к соответствующим томам Руководства поль­зователя SWIFT, перевод которых на русский язык был подготовлен РОССВИФТ. Обо всех изменениях действующей версии стандар­тов SWIFT-RUR пользователи извещаются не позднее чем за три месяца до предполагаемой даты их введения.

Порядок применения рекомендаций SWIFT-RUR определяется «Дополнительным соглашением об использовании стандартов SWIFT-RUR для совершения операций в валюте Российской Фе­дерации в системе SWIFT», являющимся приложением к догово­рам о корреспондентских соглашениях, типовая форма которого разработана РОССВИФТ. Новые рекомендации SWIFT-RUR всту­пили в действие 15 сентября 2006 г.

В рамках РОССВИФТ действует Рабочая группа по совершен­ствованию платежей и расчетов, которая ставит своей целью вы­работку рекомендаций по развитию российской платежной систе­мы на основе использования мирового опыта организации расче­тов. В работе используются материалы Банка международных расчетов (BIS), Всемирного банка, Европейского союза, Европей­ского комитета по банковским стандартам и другие документы.

В деятельности Рабочей группы принимают участие представи­тели Банка России и крупнейших расчетных организаций: Сбер­банка России, Внешторгбанка, Внешэкономбанка, Газпромбанка, Альфа-банка и др.

Основными направлениями деятельности Рабочей группы яв­ляются: 1. Выработка рекомендаций по внедрению международных стандартов электронных сообщений при проведении безналичных расчетов, 2. Использование стандартов SWIFT при разработке но­вых форматов платежных документов Банка России и совершен­ствовании нормативной базы. 3. Подготовка рекомендаций по повышению эффективности работы систем внутрибанковских рас­четов и расчетов на основе корреспондентских отношений. 4. Использование сообщений SWIFT, адаптированных к требова­ниям российской платежной системы (Рекомендации SWIFT-RUR), при проведении корреспондентских расчетов доя повыше­ния сквозной обработки данных.

Вступление в SWIFT состоят из двух этапов: 1) подготовка бан­ка к принятию в члены общества; 2) подготовка банка к подклю­чению в качестве работающего члена общества. На первом этапе банк заполняет и отправляет в SWIFT комплект документов, вклю­чающих заявление о вступлении, обязательства банка выполнять Устав SWIFT и о возмещении затрат (операционных расходов) об­щества, адрес банка и лица, ответственного за связь с обществом, обзор трафика сообщений банка. Совет директоров SWIFT рас­сматривает документы и принимает решение о приеме банка в со­общество. На втором этапе происходит создание аппаратно-прог­раммного комплекса SWIFT в финансовой организации и его не­посредственное подключение к системе SWIFT.

Существуют две принципиальные схемы подключения к сети SWIFT: собственное и коллективное подключение.

Вся процедура вступления пользователя в SWIFT занимает не менее двух месяцев при коллективном и не менее четырех месяцев при собственном подключении.

Подключение новых пользователей происходит четыре раза в год: в марте, июне, сентябре, декабре. Подключение к сети состо­ит из следующих этапов:

1. Заполнение и отправка в SWIFT вступительного заявления (SWIFT Undertaking).

2. Заполнение вступительных документов в электронной фор­ме (контракт на программное обеспечение, формы заказа обору­дования безопасности и т.д.),

3. Включение со стороны SWIFT тестового режима (Test & Training).

4. Включение со стороны SWIFT режима ВКЕ (обмен ключами с банками корреспондентами).

5. Отправка подтверждения готовности банка для работы в SWIFT (Readiness Confirmation).

Членство в SWIFT создает возможности для более широких и интенсивных финансовых и экономических внешних контактов, в том числе для создания нормальных условий для функциониро­вания иностранных инвестиций на территории России и других стран СНГ. SWIFT— организация бесприбыльная, вся получаемая прибыль идет на покрытие расходов и модернизацию системы.
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ СЕТИ
Работа в сети SWIFT дает пользователям следующие преимуще­ства:

*   надежность передачи сообщений, обеспечиваемая постро­ением сети, специальным порядком передачи и приема со­общений, за счет «горячего» резервирования каждого из элементов сети;

*   гарантия абсолютной безопасности за счет многоуровневой комбинации физических, технических и организационных методов защиты, обеспечение полной сохранности и сек­ретности передаваемых сведений;

*   сокращение операционных расходов по сравнению с теле­ксной связью. Например, стоимость одного стандартного сообщения (до 325 байт) не зависит от расстояния, а высо­кая интенсивность обменов снижает стоимость настолько, что она оказывается ниже стоимости аналогичных передач по телексу и телеграфу;

* предложенные и реализованные концепция, форматы и правила передачи финансовой информации приобрели статус общепринятого международного стандарта, причем не только де-факто, но во многих случаях де-юре. Напри­мер, стандарты ISO 9362 (Банковские идентификационные коды ВIС), ISO 15022 (Стандарты сообщений по ценным бумагам) и ISO 20022 (Финансовые услуги. Универсальная схема сообщений для финансовой индустрии);

* быстрый доступ и доставка сообщений в любую точку мира; время доставки сообщения составляет 20 мин, но его можно сократить до 1—5 мин (срочное сообщение), что пе­рекрывает показатели отдельных каналов связи. Сообще­ние достигает адресата значительно быстрее за счет сокра­щения промежуточных этапов в сети. Так, аналогичная пе­редача по телеграфу занимает около 90 мин. В случае, когда отправитель скоммутирован с получателем (режим on-line), передача данных происходит менее чем за 20 сек;

* так как все платежные документы поступают в систему в стандартизированном виде, это позволяет автоматизировать обработку данных и повысить в конечном итоге эффектив­ность работы банка; фиксация выполненных транзакций дает возможность полного контроля (аудита) всех проходя­щих распоряжений и ежедневного автоматизированного формирования отчета по ним; кроме этого преодолеваются языковые барьеры и уменьшаются различия в практике про­ведения банковских операций. Кроме того, финансовые ор­ганизации могут использовать один и тот же аппаратно-про­граммный комплекс SWIFT для обмена внутренними и меж­дународными   сообщениями,  таким  образом  создавая «единое окно» для всех потоков сообщений; копии всех переданных по сети сообщений хранятся в ар­хиве как минимум четыре месяца (сообщение SWIFT обла­дает юридической силой). В случае судебного или арбит­ражного разбирательства SWIFT может предоставить заве­ренную своей подписью и штампом распечатку сообщения из своего архива, отослав ее курьерской почтой; помимо расчетов с иностранными банками технологии SWIFT позволяют российским кредитным и финансовым организациям осуществлять автоматизированную и безо­пасную связь, использующую все возможности сети SWIFT, для своих филиалов и дочерних банков. В итоге снижаются расходы за передачу сообщений вне пределов России (стои­мость одного международного сообщения составляет при­мерно 0,23 евро). SWIFT также позволяет использовать сеть для передачи сообщений между российскими банками-корреспондентами внутри страны (стоимость одного сооб­щения составляет примерно 0,07 евро). Для этого разрабо­таны специальные рекомендации для осуществления рас­четов в рублях (SWIFT-RUR) и в ценных бумагах (SWIFT-RUS) по SWIFT.

* в связи с тем, что международный и кредитный оборот все более концентрируется на пользователях SWIFT, повыша­ется конкурентоспособность банков — членов SWIFT.

*SWIFT гарантирует своим членам финансовую защиту, т.е. если по вине сообщества в течение суток сообщение не достигло адресата, то SWIFT берет на себя все прямые и косвенные расходы, которые понес клиент из-за этого опоздания.

Главным недостатком SWIFT с точки зрения пользователей яв­ляется дороговизна вступления. Расходы банка по вступлению в SWIFT составляют 160-200 тыс. долл. США, что создает опреде­ленные проблемы для крупных и мелких банков. В качестве недо­статков можно назвать также в определенной степени сильную зависимость внутренней организации от очень сложной техниче­ской системы (опасность сбоев и другие технические проблемы). В качестве еще одного недостатка можно назвать сокращение воз­можностей по пользованию платежным кредитом (на время про­бега документа), т.е. сокращается период между дебетом и креди­том счетов, на которых отражается данный перевод.
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ SWIFT НА РОССИЙСКОМ ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Опыт SWIFT по построению инфраструктуры центрального де­позитария на рынках ценных бумаг во многих странах будет ис­пользован и в России. SWIFT будет участвовать в создании единой системы электронного документооборота на российском фондовом рынке. В 2006 г. было подписано Соглашение между Федеральной службой по финансовым рынкам России и SWIFT о сотрудниче­стве в области использования международных стандартов финан­совых сообщений участниками для достижения прозрачности рос­сийского финансового рынка и интеграции его в мировую инфра­структуру.

SWIFT предоставляет уникальную комбинацию — возмож­ность обмена сообщениями, основанными на общепринятых стандартах ISO, в сочетании с безопасной и высоконадежной се­тью передачи финансовой информации. Стандартизированные сообщения позволяют обеспечить реализацию принципов сквоз­ной обработки, что чрезвычайно важно для повышения эффек­тивности бизнеса.

Высокотехнологичная сеть предоставляет готовую технологи­ческую инфраструктуру, объединяющую пользователей в режиме реального времени.

В числе пользователей SWIFT наряду с кредитными организа­циями есть ведущие участники фондового рынка, включая цент­ральные/национальные банки, инвестиционные компания, биржи, брокеров/дилеров, центральные и международные депозитарии. Но среди пользователей SWIFT в России практически нет профес­сиональных участников рынка ценных бумаг, кроме того, на рос­сийском фондовом рынке не существует единых стандартов сооб­щений.

Предложенные и реализованные SWIFT концепция, форматы и правила формирования сообщений, а также передачи финансо­вой информации приобрели в настоящее время статус общепри­нятых международных стандартов.

Существует девять категорий сообщений SWIFT, каждая из ко­торых охватывает определенный сегмент операций на финансовой рынке. Пятая категория — это сообщения, предназначенные для использования на фондовом рынке, основанные на международ­ном стандарте ISO 15022. Указанные сообщения охватывают все основные этапы сделки с ценными бумагами: обращение клиента к брокеру с целью купли/продажи определенной ценной бумаги, согласование деталей сделки, последующие расчеты по сделке и кастодиальные услуги.

Более 20 бирж и 40 центральных и международных депозитари­ев используют SWIFT для обмена стандартными сообщениями со своими участниками и клиентами. SWIFT и стандарт ISO 15022 лежат в основе коммуникационных моделей многих ведущих кли­ринговых и расчетных систем по всему миру, среди которых Clearstream, Crest, DTCC, Euroclear, LCH, STRATE и др. Преимуще­ства использования SWIFT указанными и другими подобными инфраструктурами заключаются в высокой производительности и операционной эффективности, снижении рисков и издержек на внутренние и международные транзакции.

Необходимость выработки стандарта ISO 15022 была связана, в первую очередь, с неэффективностью сложившейся практики об­мена финансовой информацией. На фондовых рынках как на меж­дународном, так и на национальном уровнях. Введенные отдель­ными участниками рынка за последнее десятилетие многочислен­ные собственные стандарты и форматы электронных сообщений требовали использования различных программ для обмена с раз­личными контрагентами и неоднократного переформатирования передаваемых данных. Это не только затрудняло автоматизацию обработки информации, но также зачастую приводило к пробле­мам, вызванным неоднозначностью ее трактовки.

В основе ISO 15022 лежит концепция создания единой базы так называемого «Словаря данных» (Data Field Dictionary), включаю­щего в себя все возможные элементы информации» которые в принципе могут быть использованы в сообщениях. Принятие еди­ного обозначения и единой трактовки для всех элементов данных на практике является введением единого языка для использования в различных электронных системах передачи информации в целях достижения совместимости различных технических решений. Эта концепция предполагает также, что основной словарь может быть дополнен новыми элементами и понятиями по требованию отдель­ных участников рынка, давая возможность учесть как националь­ные особенности операций, так и специфические потребности отдельных торговых и расчетных систем.

Обеспечение однозначности передаваемой информации на ос­нове четкого определения всех ее базовых элементов позволяет отказаться от заключения многочисленных двусторонних согла­шений, содержащих специфическую интерпретацию полей и ин­струкции по их заполнению.

Особенностью ISO 15022 является также изменение самого принципа формирования электронных сообщений. Вместо от­дельных жестко структурированных сообщений, выполняющих определенные функции, этот стандарт позволяет комбинировать различные блоки и элементы данных («принцип конструктора») для передачи практически любой информации или инструк­ций.

Помимо того, что такой подход открывает возможности для расширения сфер использования и набора функций, он также су­щественно облегчает автоматизацию обработки информации на всех этапах проведения операций — от передачи исходного пору­чения на покупку или продажу вплоть до проведения расчетов и выверки отчетности.

Благодаря этим особенностям ISO 15022 может рассматривать­ся как единое связующее звено не только между различными сфе­рами финансовой деятельности, но и между различными сущест­вующими видами форматов и синтаксиса.

Одним из приоритетных направлений деятельности SWIFT

яв­ляется стандартизация практики рынков различных стран и обе­спечение принципов STP для финансовой индустрии в целом пу­тем объединения различных правил формирования сообщений в единый стандарт ISO 20022. В основе международного стандарта ISO 20022 — UNIFI (UNIversal Financial Industry message scheme), утвержденного ISO в декабре 2004 г., лежит универсальная схема сообщений для финансовой сферы. Стандарт ISO 20022 предлага­ет методологию и синтаксис XML для использования во всех фи­нансовых сообщениях.

В использовании SWIFT на российском фондовом рынке в пер­вую очередь заинтересованы мировые кастодиальные банки (ABN AMRO, CITI, ING и др.), крупные российские банки, торговые сис­темы (ММВБ, РТС и другие биржи) и ассоциированные с ними организации (НДЦ, ДКХ, расчетные палаты и т.п.). Кроме того, в этом заинтересованы ведущие профессиональные участники фон­дового рынка, такие, как инвестиционные группы АТОН, «Трой­ка-Диалог» и пр., а также другие компании, расчетные депозитарии и регистраторы.

Пользователи SWIFT планируют активизировать использование сети при операциях с ценными бумагами, другие организации рас­сматривают возможность подключения.

Для повышения эффективности использования SWIFT на рос­сийском фондовом рынке была создана Рабочая группа. В ее состав вошли: «Альфа-банк», «Брансвик ЮБиЭс Номиниз», Внешторг­банк, Внешэкономбанк, Газпромбанк, Депозитарно-клиринговая компания, Дойче-банк, ИНГ Банк (Евразия), Национальный депо­зитарный центр, Росбанк, а также представители ФСФР России.

В результате деятельности Рабочей группы был подготовлен документ SWIFT-RUS, представляющий собой рекомендации по формированию сообщений SWIFT, а также правила и таблицы транслитерации, которые позволяют производить однозначное кодирование и декодирование символов русского алфавита в тек­сте сообщений SWIFT. Рекомендации позволяют учитывать рос­сийскую специфику осуществления операций с ценными бумагами и дают возможность использовать единые технологии для автома­тизации обработки финансовых сообщений.

В рекомендациях реализована возможность указания данных о документах — основаниях операции в соответствии с требования­ми российского законодательства (договор купли-продажи, дого­вор мены, дарения и др.), разработаны кодировки для типов реги­страционных документов юридических и физических лиц, преду­смотрены правила указания количества акций в простых дробях и т.д.

В настоящее время участники российского фондового рынка используют в своей деятельности вторую версию рекомендаций SWIFT-RUS, которая охватывает инструкции по расчетам, а также выписки и подтверждения. Ведется работа по дополнению реко­мендаций сообщениями по корпоративным действиям.

Вторая версия рекомендации SWIFT-RUS охватывает следу­ющие типы сообщений SWIFT пятой категории:

МТ 540 - Инструкция о получении без платежа;

МТ 541 - Инструкция о получении против платежа;

МТ 542 - Инструкция о поставке без платежа;

МТ 543 - Инструкция о поставке против платежа;

МТ 544 - Подтверждение получения без платежа;

МТ 545 - Подтверждение получения против платежа;

МТ 546 - Подтверждение поставки без платежа;

МТ 547 - Подтверждение поставки против платежа;

МТ 548 - Извещение о статусе и обработке расчетных инструкций;

МТ 549 - Запрос выписки/извещения о статусе;

МТ 535 - Выписка об остатках ценных бумаг;

МТ 536 — Выписка об операциях;

МТ 537 — Выписка о незавершенных операциях.

Сообщения по ценным бумагам являются самой активно развивающейся категорией сообщений SWIFT. Трафик этой катего­рии сообщений в России растет и составил около 1 млн. сообще­ний. Однако доля сообщений SWIFT в общем трафике России по-прежнему достаточно мала — всего 7%, в то время как в мире эта цифра составляет 34%.

Основными пользователями SWIFT на российском фондовом рынке являются кастодиальные банки, но в последнее время к SWIFT подключаются и другие категории участников, например брокеры/дилеры.

Таким образом, SWIFT для участника рынка ценных бумаг яв­ляется единым окном для осуществления операций с ценными бумагами, осуществления расчетов по сделкам, получения и от­правки информации по корпоративным действиям. Использование стандартов SWIFT позволяет существенно повысить уровень STP как организации, так и фондового рынка в целом, сделать его про­зрачным для иностранного инвестора, а также повысить"надеж­ность совершения сделок.

Для пользователей SWIFT на российском рынке ценных бумаг необходимо:

•    внедрение стандартов сообщений по ценным бумагам ISO 15022;

•    сокращение затрат на подключение и работу в сети путем применения схемы подключения в разделенном режиме (shared connection), в том числе на базе создания сервис-бюро;

•    внедрение инфраструктурных проектов, позволяющих учесть интересы различных участников фондового рынка.

Обеспечить внедрение международных стандартов ISO 15022 на российском фондовом рынке и расширить круг участников SWIFT могут регуляторы рынка — прежде всего ФСФР, а также саморегу­лируемые организации, такие как НАУФОР, ПАРТАД, НФА, по­этому требуется более активно сотрудничать с данными организа­циями по указанным выше направлениям.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Анализируя данную работу необходимо сделать следующие выводы, являющиеся итогом обработанного материала в этой контрольной работе.

Система Международных банковских расчетов SWIFT была создана для усовершенствования межбанковских расчетов. Главная цель создания SWIFT - возможность работы всех ее участников в круглосуточной высокоскоростной сети передачи банковской информации.

Многоуровневая комбинация физических, технических и организационных методов защиты данных обеспечивает их полную сохранность и секретность одновременно, что является не мало важным фактором в системе межбанковских расчетов.

Система Международных банковских расчетов SWIFT удобна и проста в использовании. Это позволяет большему числу российских банков выходить на международный банковский уровень в рамках данной системы.

SWIFT обеспечивает:

Ø    общий язык и организацию обработки информации;

Ø    надежность и защиту информации;

Ø    быструю передачу сообщений;

Ø    сокращение потерь и ошибок;

Ø    более эффективное управление фондами;

Ø    прямой контакт с клиентами и корреспондентами, расположенными далеко от банка;

Ø    сокращение операционных расходов.

С расширением международной банковской деятельности российских банков возникает необходимость вхождения их в Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций.

К концу 1993 года членами SWIFT были около 40 российских коммерческих банков.

Система SWIFT - отлаженная, долголетняя практика международных расчетов поэтому вступление России в Общество Всемирных Межбанковских Финансовых Телекоммуникаций поможет наладить функционирование межбанковских расчетов в России.

Остается надеется, что культура работы российских банков будет подниматься на международном уровне и во многом благодаря более широкому распространению SWIFT в России.
Задача

 Оцените прибыльность операций с кредитными картами двух банков А и В, если известно, что банк А эмитировал  250 карт с кредитным лимитом 3.000$ и 50 “золотых” карт с лимитом 20.000$. Годовая плата за карты составляет 25$ и 50$ соответственно. Процент за пользование кредитом составляет 25% в год. Льготный период – 30 дней . В среднем  каждый клиент пользовался кредитом в течении 330 дней, при этом  сумма кредита составляла 2.000$ по обычной карте и 10.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 16.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7%, это 32% всех расходов банка, связанных с картами. Для банка В эти же показатели следующие: 250 карт по 3.000$ и 40 с лимитом 15.000$. Годовая плата 20$ и 50$. Процент за пользование кредитом составляет 24% в год. Льготный период – 25 дней . В среднем  каждый клиент пользовался кредитом в течении 325 дней, при этом  сумма кредита составляла 1.800$ по обычной карте и 8.000$ по “золотой”. Оборот по картам составил 10.000.000$. Плата за кредитные ресурсы составляет 7,5%, это 35% всех расходов банка, связанных с карточным бизнесом. Плату за информационный обмен  рассчитывать исходя из 1.5%

Результаты расчетов приведены в таблице.

ПОКАЗАТЕЛЬ                                                  Банк А         Банк В

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Количество обычных карт                                 250                  250

Лимит обычной карты                                   $ 3,000            $ 3,000

Годовая плата за обычную карту                      $ 25                 $ 20

Средняя сумма кредита по обычной карте   $ 2,000            $ 1,800

Количество "золотых" карт                                 50                    40

Лимит "золотой" карты                                  $ 20,000         $ 15,000

Годовая плата за "золотую" карту                      $ 50                $ 50

Средняя сумма кредита по "золотой" карте    $10,000           $8,000

Процент за пользование кредитом                     25.00%        24.00%

Льготный период(дней)                                         30                25

Среднее время пользования кредитом (дней)      330              325

База, дней                                                              360              360

Оборот по картам                                    $ 16,000,000  $ 10,000,000

Плата за информационный обмен                       1.50%          1.50%

Плата за кредитные ресурсы                              7.00%           7.50%

Доля платы за кредитные ресурсы в общей         32%            35%

сумме расходов по картам

ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ДАННЫЕ

Общий лимит по эмитированным картам        $ 1,750,000  $ 1,350,000

Общий кредитный портфель по картам           $1,000,000       $770,000

Дни, за которые начисляются %% по кредиту      300               300

ДОХОДЫ

Плата за информационный обмен                       $240,000     $150,000

Годовая плата за обычные карты                         $6,500       $ 5,000

Годовая плата за "золотые" карты                        $2,500       $2,000

 %% по кредиту                                                    $208,333   $154,000

ИТОГО ДОХОДЫ                                               $457,083      $311,000

Плата за кредитные ресурсы

Вариант А(перестраховочный)                            $122,500     $101,250

Вариант Б (фантастический)                                $112,292     $91,406

 Вариант В (оптимальный)                                   $64,176       $52,135

 Вариант Г (рекомендуемый)                               $70,000       $57,750
РАСХОДЫ

Вариант А (перестраховочный)                        $382,813     $ 289,286

Вариант Б (фантастический)                             $350,913      $261,161

Вариант В (оптимальный)                               $ 200,522      $ 148,958

Вариант Г (рекомендуемый)                            $ 218,750     $ 165,000

ПРИБЫЛЬ

Вариант А (перестраховочный)                           $74,270        $21,714

Вариант Б (фантастический)                               $ 106,170       $49,840

Вариант В (оптимальный)                                   $ 256,561     $ 162,042

Вариант Г (рекомендуемый)                               $ 238,333     $ 146,000

ПРИБЫЛЬНОСТЬ к лимиту по картам

Вариант А (перестраховочный)                              4,24%         1,61%

Вариант Б (фантастический)                                    6,07%        3,69%

Вариант В (оптимальный)                                      14,66%       12,00%

Вариант Г (рекомендуемый)                                  13,62%       10,81%

ПРИБЫЛЬНОСТЬ к кредитному портфелю

Вариант А (перестраховочный)                              7,43%         2,82%

Вариант Б (фантастический)                                   10,62%       6,47%

Вариант В (оптимальный)                                       25,66%      21,04%

Вариант Г (рекомендуемый)                                   23,83%      18,96%

Расчетные данные

1.     Промежуточные данные:

а) Вычислим общий лимит по эмитированным картам в долларах:

CL = N_G*CL_G+N_S*CL_S

CL – общий лимит по картам

N_G – количество золотых карт

N_S – количество обычных карт

CL_G – кредитный лимит по золотой карте

CL_S – кредитный лимит по обычной карте

А: CL = 50*20 000+250*3000 = 1 750 000

В: CL = 40*15 000+250*1800 = 1 350 000

б) Вычислим общий кредитный портфель по картам:

CP = N_G*C_G+N_S*C_S

CP – средний объем кредитного портфеля

C_G – средний кредит по золотой карте

С_S – средний кредит по обычной карте

А: СР = 50*10 000+250*2000 = 1 000 000

В: СР = 40*8000+250*1800 = 770 000

в) Дни за которые начисляются проценты за кредит = Среднее время пользования кредитом (дней) – льготный период (дней)

А: 330 – 30 = 300

В: 325 – 25 = 300

2.     Доходы:

а) Плата за информационный обмен = оборот по кредитам * Плата за информационный обмен

А: 16 000 000*1,5 = 240 000

В: 10 000 000*1,5 = 150 000

б) годовая плата за обычные карты = количество обычных карт * годовая плата за обычные карты

А: 250*25 = 6250

В: 250*20 = 5000

в) годовая плата за золотые карты = количество золотых карт * годовая плата за золотые карты

А: 50*50 = 2500

В:40*50 = 2000

г) (проценты по кредиту: общий кредитный портфель * проценты за пользованием кредита * 300 дней за которые начисляются проценты) / (100%*360)

А: (1 000 000*25*300) / (100*360) = 208 333

В: (770 000*24*300) / (100*360) = 154 000

Итого доходов:

А: 240 000+6250+2500+208 333 = 457 083

В:150 000+5000+2000+154 000 = 311 000

3.     Плата за кредитные ресурсы:

а) перестраховочный:



CF – плата за кредитные ресурсы

CL – общий лимит по картам

T_B – базовый год

MF – проценты по кредитным ресурсам


б) фантастический



T_K – среднее время пользования кредитом





в) оптимальный:



CP – средний объем кредитного портфеля.


г)рекомендуемый:







4.     Расходы:

а) Перестраховочные:

А: 122 500 / 32 * 100 = 382 813

В: 101 250 / 35 * 100 = 289286

б) фантастические:

А: 112 292 / 32 * 100 = 350 913

В: 91 406 / 35 * 100 = 261 160

в) оптимальные:

А: 64 167 / 32 * 100 = 200 522

В: 52135 / 35 * 100 = 148 958

г) рекомендуемые:

А: 70 000 / 32 * 100 = 218 750

В: 57 750 / 35 * 100 = 165 000

5.     Прибыль = доходы – расходы

1)    А: 457 083 – 382 813 = 74 270

В: 311 000 – 289 286 = 21714

2)    А: 457 083 – 350 913 = 106 170

В: 311 000 – 261 160 = 49 840

3)    А: 457 083 – 200 522 = 256561

В: 311 000 – 148 958 = 162 042

4)    А: 457 083 – 218 750 = 238 333

В: 311 000 – 165 000 = 146 000

6.     Прибыльность лимита по картам в процентах:

1)    А: 74 270 / 1 750 000 * 100 = 4,24

В: 21714 / 1 350 000 * 100 = 1,61

2)    А: 106 170 / 1 750 000 * 100 = 6,07

В: 49 840 / 1 350 000 * 100 = 3,69

3)    А: 256 561 / 1 750 000 * 100 = 14,66

В: 162 024 / 1 350 000 * 100 = 12,00

4)    А: 238 333 / 1 750 000 * 100 = 13,62

В: 146 000 / 1 350 000 * 100 = 10,81

7.     Прибыльность кредитного портфеля:

1)     А: 74 270 / 1 000 000 * 100 = 7,43

 В: 21714 / 770 000 * 100 = 2,82

2)    А: 106 170 / 1 000 000 * 100 = 10,62

В: 49840 / 770 000 * 100 = 6,47

3)    А: 256561 / 1 000 000 * 100 = 25,66

В: 162 042 / 770 000 * 100 = 21,04

4)    А: 238 333 / 1 000 000 * 100 = 23,83

В: 146 000 / 770 000 * 100 = 18,96
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
1.                 Крахмалев С.В. Современная банковская практика проведения международных платежей. – «ГроссМедиа», 2007.

2.                 Рудакова О.С. Банковские электронные услуги: Учеб. Пособие. – М.: Вузовский учебник, 2009. – 400 с.

3.                 Стандарты SWIFT. Май, 2005.

4.                 SWIFT-RUR. Форматы и правила использования. Версия 6. Москва, октябрь, 2008.

5.                 www.swift.ru